5-不等式约束的极值问题及其经济学应用讲解.ppt

第 5 章不等式约束的极值问题及其经济学应用 §5.1 不等式约束极值问题数 学模型的一般形式 不等式约束极值问题和等式约束极值问题的主要区别在于约束条件确定的决策变量取值范围不同，即可行域不同，从而导致目标函数均衡解的位置不同，等式约束极值问题的均衡解在可行域的内点处取得，而不等式约束极值问题的均衡解可能位于可行域的端点上，那么，在这种情形下求解最优化问题需要利用库恩—塔克条件。 §5.1 不等式约束极值问题数 学模型的一般形式 令 x = (x1, x2, …, xn) ，f(x) 和 g(x) 是连续的实值函数，则不等式约束的极值问题的数学模型的一般形式为： max y = f(x1, x2, …, xn) s.t. gi(x1, x2, …, xn) ≤ 0 ，i = 1, 2, …, m 满足不等式组的 x 构成的集合 D 称为可行域，D 中的点称为可行点。如果均衡解在可行域的内部则称为内部解，如果均衡解在可行域的边界上则称为角点解。 §5.2 简单不等式约束极值问 题的图解法 所谓的简单的不等式约束极值问题是指自变量个数不超过两个的极值问题。 例子 1 ：利用图解法求解下列极小化模型均衡解 min C = (x1 – 5)2 + (x2 – 10)2 5x1 + 4x2 ≤ 40 s.t. 0 ≤ x1 ≤ 5 0 ≤ x2 ≤ 10 §5.2 简单不等式约束极值问 题的图解法 首先，确定可行域（见下图）。 非线性规划的目标 就是从可行域内选择一 点 (x1*, x2*) ，使其目标 函数值最小。对于本题 来讲，实际上就是要以 (5, 10) 为圆心的同心圆 的半径最小。 §5.2 简单不等式约束极值问 题的图解法 即：这个同心圆与可行域相切。 在这个切点，圆的切线斜率与直线斜率相等。 所以，我们首先求圆的切线的斜率。目标函数可以重写为： (x1 – 5)2 + (x2 – 10)2 – C = 0 对其求全微分可得： 2(x1 – 5)dx1 + 2(x2 – 10)dx2 = 0 整理得： §5.2 简单不等式约束极值问 题的图解法 于是有 ，整理得：4x1 – 5x2 = –30 与 5x1 + 4x2 = 40 建立方程组： 4x1 – 5x2 = –30 5x1 + 4x2 = 40 解方程组，得均衡解： 。 §5.2 简单不等式约束极值问 题的图解法 例子 2 ：利用图解法求解下列极大化模型均衡解 max f(x, y) = x + y 2x2 + y2 – 54 ≤ 0 x ≥ 0， y ≥ 0 首先，确定可行域（见下页图）。 非线性规划的目标就是从可行域内选择一点 (x*, y*) ，使其目标函数值最大。 §5.2 简单不等式约束极值问 题的图解法 对于本题来讲，实际 就是要使得直线与坐标轴 的截距最大。 即：直线与可行域相切。 在这个切点，椭圆 切线的斜率与直线的斜 率相等。 §5.2 简单不等式约束极值问 题的图解法 所以，我们首先求椭圆的切线的斜率。对椭圆求