7.3置信区间讲解.ppt

第三节 置信区间 一.问题的提出 二.置信区间的概念 三.寻求置信区间的方法 四. 单侧置信区间 五.小结 预备知识 1. 2. 3. 总体X~N(?,?2), 4. 5.总体X1~N(?1,?2), X2~N(?2,?2), 一.问题的提出 前面，我们讨论了参数点估计. 它是用样本算得的一个值去估计未知参数. 但是，点估计值仅仅是未知参数的一个近似值，它没有反映出这个近似值的误差范围，使用起来把握不大. 区间估计正好弥补了点估计的这个缺陷 . 我们希望确定一个区间，使我们能以比较高的可靠程度相信它包含真参数值. 湖中鱼数的真值 [ ] 这里所说的“可靠程度”是用概率来度量的，称为置信概率，置信度或置信水平. 习惯上把置信水平记作 ，这里 是一个 很小的正数. 二.置信区间的概念 定义 设 为总体分布的未知参数， 取自总体 的一个样本， 对给定的数 若存在统计量 使得 则称随机区间 为 的 双侧置信区间, 称 为置信度， 是 又分别称 与 为 的双侧置信下 限与双侧置信上限. 通常，采用95%的置信度，有时也取99%或90% 注意 置信区间 也是对未知参数 的一种估计, 区间的长度意味着误差， 故区间估计与点估计是互 补的两种参数估计. 一旦有了样本，就把 估计在区间 内. 这里有两个要求: 对参数 作区间估计，就是要设法找出两个只依赖于样本的界限(构造统计量) (X1,…Xn) (X1,…Xn) 说明 可靠度与精度是一对矛盾， 一般是在保证可靠度的条件下 尽可能提高精度. 2. 估计的精度要尽可能的高. 如要求区间长度 尽可能短，或能体现该要求的其它准则. 1. 要求 以很大的可能被包含在区间 内， 就是说，概率 要尽可能大.即要求 估计尽量可靠. 三.寻求置信区间的方法 基本思想： 在点估计的基础上, 构造合适的含样本 及待估参数 的函数 且 的分布已知, 给定的置信度导出置信区间. 一般步骤： （1） （2） 且 的分布已知； 并针对 的某个较优估计量 选取未知参数 构造一个依赖于样本与参数 的函数 围绕 （3） 确定 与 使 对给定的置信水平 与 在常用分布情况下， 这可由分位数表查得； （4） 则 就是 的置信度为 的置信区间. 通常可选取满足 的 作恒等变形化为 对不等式 例如 设总体 为已知, 为未知, 设 是来自 的样本, 求 的置信水平为 的置信区间. 解 已知 是 的无偏估计, 而 不依赖于任何未知参数. 按标准正态分布 的双侧 分位数的定义, 且 有 这样, 就得到了 的一个置信水平为 的置信区间 常写成 即 若取 即 及 表得 则得到一个置信水平为0.95 查 的置信区间 则进一步得到一个置信水平为0.95的置信区间 若由一个样本值得样本均值的观察值 上述置信区间中置信限都是双侧的，但对于有些实际问题，人们关心的只是参数在一个方向的界限. 例如对于设备、元件的使用寿命来说，平均寿命过长没什么问题，过短就有问题了. 这时, 可将置信上限取为+∞ ，而只着眼于置信下限 ，这样求得的置信区间叫单侧置信区间. 四、单侧置区间 定义 设 为总体分布的未知参数, 是取自总体 的一个样本， 对给定的数 若存在统计量 满足 则称 为 的置信度为 的单侧置信区间, 称 为 的单侧置信下限； 若存在统计量 满足 则称 为 的置信度为 的单侧置信区间, 称 为 的单侧置信上限. 例1 从一批灯泡中随机地抽取5只作寿命试验, 命如下(单位: h) 1050 1100 1120 1250 1280 已知这批灯泡寿命 置信度为95%的单侧置信下限. 解 对于给定的置信度 有 其寿 求平均寿命 的 即 可得 的置信度为 的单侧置信下限为 由所得数据计算, 有 查表得 所以 的置信度为95%的置 信下限为 也就是说, 该批灯泡一平均寿命至少在 1064.56h 以 上, 可靠程度为95%. 同学们可通过练习，掌握各种求未知参数的 置信区间的具体方法. 这一讲，我们介绍了区间估计. 小 结 * *