四平稳过程.pptVIP

(1) (2)若 (4)设 为两个正交的平稳过程(即 设 为平稳过程 谱密度，则 为实值非负函数; 为实值平稳过程,则 (3) 则 的谱密度为 例7、若平稳过程X(t)的谱函数 对某a满足 则X(t)是任意n次均方可微的。 证明：因为 4.4 平稳过程的谱密度 由 可知 是任意n次可微分的。 若 不是绝对可积，则谱函数不存在。下面引进 函数，推广谱密度的概念。 称 为冲击函数（广义函数）。 若 连续，则有 证明：令 4.4 平稳过程的谱密度 则有 于是有 例8、设平稳过程X的相关函数为 求其谱密度。 解： 4.4 平稳过程的谱密度 4、互谱密度及其性质 (1)互谱密度的定义 绝对可积,即 设 是联合平稳过程 的互相关函数,如果 则称 为联合平稳过程 的互谱密度。 (2)互谱密度的性质 1） 2） 是一对Fourier变换，即 4.4 平稳过程的谱密度 3)若X,Y为实过程, 则 的实部 是偶 部 是奇函数； 4) 5) 函数,虚 4.4 平稳过程的谱密