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ch72 定理 1 设 于是 * * §6.2 点估计的评价标准 对于同一个未知参数, 不同的方法得到的估计量可能不同,于是提出问题 应该选用哪一种估计量? 用什么标准来评价一个估计量的好坏? 常用 标准 (1) 相合性 (3) 有效性 (2) 无偏性 估计量。若对于任意的? ? ? ，当n? ?时, 定义 设 是总体参数? 的 则称 是总体参数? 的相合估计量。 依概率收敛于? , 即 相合估计量仅在样本容量n 足够大，才显示其优越性。 相合性 ) , , , ( ? ? 2 1 n X X X L q q = 0 ) ) ? ( lim = 3 - ￥ ? e q q P n 关于相合性的常用结论 样本 k 阶矩是总体 k 阶矩的相合估计。 由大数定律证明 矩法得到的估计量一般为相合估计量 在一定条件下, 极大似然估计具有相合性 为 的一个估计量。 如果 则 为 的相合估计。 例1 为常数 则 是? 的相合估计。 证明： 经过简单计算可得 所以 是 ? 的相合估计量，证毕。 证明 由大数定律知, 例2 由大数定律知, 例4 设 是来自均匀总体U（0，θ）的样本，证明θ的极大似然估计是相合估计。 证明 在前面我们已经给出θ的极大似然估计是x（n）。由次序统计量的分布，我们知道 的分布密度为 。 故有 由定理1可知x（n）是θ的相合估计。 定理2 若 分别是 的相合估计， 是 连续函数，则 有 是 的相合估计。 又由 的相合性，对给定的 ，对任意的 存在正整数N，使得 时 证明 由函数 的连续性，对任意给定的 ，存在一个 ，当 时有， 从而有 由 的任意性，定理得证。 根据上述的式子， 故有 例5 设一个试验有三种可能结果，其发生概率分别是 ， 现做了n次试验，观测到三种结果发生的次数分别为n1，n2，n3，可以采用频率替换方法估计θ。由于可以有三个不同的θ的表达式： 从而可以给出θ的三种不同的频率替换估计，分别是 。 分别是p1 ，p2 ，p3相合估计。 定义 设 是总体X 的样本 是总体参数? 的估计量 则称 是? 的无偏估计量，否则称为有偏估计。 存在, 都有 且对于任意 无偏性 证明: 不论 X 服从什么分布, 是 的无偏估计量。 证 是总体X 的样本, 例1 设总体X 的 k 阶矩 存在 因而 由于 特别地, 样本二阶原点矩 是总体二阶 的无偏估计量。 原点矩 是总体期望 E( X ) 的无偏估计量 样本均值 例2 设总体 X 的期望 E( X )与方差 D( X )存在, 是 X 的一个样本, n 1， (1) 不是 D( X ) 的无偏估计量; (2) 是 D( X ) 的无偏估计量。 证 前已证 证明： 因而 故 证毕。 例3 设总体 X 的密度函数为 为常数 为 X 的一个样本。 证明 与 都是 的无偏 估计量， 证 故 是? 的无偏估计量。 令 即 故nZ 是? 的无偏估计量。 证 例4 都是总体参数? 的无偏估计量, 则称 比 更有效。 定义 设 有效性 且至少有一个 ? 使得上述不等号严格成立, 所以, 比 更有效。 是 ? 的无偏估计量,问哪个估计量更有效？ 由前面例子 可知, 都 与 为常数 例1 设