概率统计和随机过程课件十：随机过程引论.pptVIP

作 业 习题十一 1，2，3，4 * 第十一章：随机过程引论 研究对象：随机过程是研究随机现象随时间演变过程的概率规律的一门学科。 应用于： 它广泛应用于雷达与电子通信， 动态可靠性，设备更新，地质勘探，天文与 气象,核技术,随机振动，控制，生物学， 管理科学等许多领域。随着尖端科学和高技术 的发展，随机过程的应用日益广泛和深入。 * 第一节：随机过程的定义及分类 一. 随机过程的概念 概率论复习： 随机试验 , 样本空间 . 二维随机变量 ，联合分布函数 维随机变量 ，联合分布函数 随机变量 ,分布函数 ； * 以 表示某电话交换台在时段 内接到的呼叫次数,那么,对于固定的 , 是一个随机变量.对于一切 , 是一个随机变量族.它的个数比可列个还要多,就不属于前面概率论的研究范围,具有新的特点.称 是一个随机过程. 为了研究随机现象,引入了上述这些概念工具.但这些还不够用,还有一些随机现象,上述工具无法描述. 例如 * 定义1 设随机试验 的样本空间 , 那么对于所有的 得到一 族 的函数 是非空集合, ，如果对于每个 称为随机过程, 简称过程. 称为参数集. 简记为 . 或 对应有参数的函数 由定义得 中的每一 是仅依赖于 对于 (1) 的函数， 称为随机过程的样本函数, 的轨道. 它是随机过程的 一次物理实现或对应于 (2) 对任意给定的 是一个 随机变量,称为随机过程在 时的状态变量, 简称状态.对于所有 ,随机过程是 ，一族随机变量, 于是得到 另一种定义方式. * 定义2 给定参数集 ,如果对于每个 ，对应有随机变量 则称 随机变量族 为随机过程. 函数值集合 称为随机过程 的状态空间.它是二元函数 的值域, 记为 . 几个例子： * 为了描述检验的全过程,引入二元函数 则二元函数 就是一个随机过程. 正品或次品, 例1 在一条自动生产线上检验产品质量, 每次检验一个,区分正品或次品.那么,整个 检验的 样本空间 例2 * * 二：随机过程的分类 通常有两种分类法.一种是按随机过程的 参数集和状态空间来分类;另一种是按随机 过程的概率结构来分类. 参数集可能为离散集或连续集, 状态空间可能为离散集或连续集. 离散参数, 离散状态; T={1,2…},状态空间由0，1构成 (2) 离散参数, 连续状态; T={1,2…},状态空间为 (4) 参数连续,状态 连续. (3) 参数连续, 状态离散; 离散参数随机过程就是随机变量序列, 简称随机序列。记 于是 * 按随机过程的概率结构来分, 随机过程的 种类很多.　这里列举几个重要类型: 二阶矩过程.包括正态过程,平稳过程等; 马尔可夫过程,包括马尔可夫链, 泊松(Poisson)过程,维纳(Wiener)过程, 扩散过程等; 更新过程; 鞅. * 第二节 随机过程的概率分布 * 一维分布函数 二维分布函数 。 设 是一随机过程,对于参数集 T 中的任意n个元素: 即过程的 n 个状态 ( 个随机变量)的联合分布 的n 维分布函数, 称为随机过程 * 如果存在非负函数 使得 成立,则称 为