概率论数理统计与随机过程ch.pptVIP

第十二章 泊松过程与布朗运动 关键词： 独立增量过程 泊松过程 布朗运动 §1 独立增量过程 独立增量过程的性质： §2 泊松过程 （二）泊松过程的合成与分解 （三）时间间隔与等待时间 定理一：强度为λ的泊松流(泊松过程)的点间间距是相 互独立的随机变量，且服从同一指数分布 定理二：如果任意相继出现的两个质点的点间间距是相 互独立,且服从同一个指数分布： 这两个定理刻画出了泊松过程的特征，定理二告诉我 们，要确定一个计数过程是不是泊松过程，只要用统计方 法检验点间间距是否独立，且服从同一个指数分布。 §3 布朗运动 则质点流构成强度为λ的泊松过程 （一）布朗运动的定义及数字特征 考虑一直线上的简单对称的随机游动，设质点每隔?t时间等概率地向左或向右移动距离?x，且每次移动相互独立，记 X(t)表示时刻t质点的位置，则有 * * * * 等间隔的 不等间隔的 （一） 泊松过程定义及数字特征 证毕 （2）对任意的 和充分小的 ，有 （2）对任意的 和充分小的 ，有 泊松过程的分解 设 表示 内出现的事件数，而每次事 件的发生又分为情形A或B。 如进商场的人可能购物，可能不购物； 收到的短信可能是有用的，可能是垃圾短信，等等。 设情形A发生的概率为 ，情形B发生的概率为 ， 且各事件属于A或B相互独立。 表示 内出现情 形A的次数， 表示 内出现情形B的次数。若 是强度为 的泊松过程，则 是强 度为 的泊松过程， 是强度为 的 泊松过程，且过程 与 相互独立。 证明：因为N(t)是独立增量过程，所以X(t)和Y(t)也都是独立增量过程，且X(0)=0,Y(0)=0。 接下来只要证明，X(t)和Y(t)相互独立，服从泊松分布即可。