章随机过程的基本概念.pptVIP

例3 解 试求它们的互协方差函数。 所以 练习 解： 公式回顾 2．方差函数 1．均值函数 3．协方差函数 注 4．自相关函数 注 5．互协方差函数 6．互相关函数 练习 解: 练习 解: 1.严平稳过程 定义1 则 称为严平稳过程 第三节 随机过程的基本类型 一、平稳过程 若对任意的 和任意的 严平稳过程的有限维分布关于时间是平移不变的. 严平稳过程的特点 二维概率密度 仅与时间差 有关，而与时间起点无关。 2.宽平稳过程 定义2 如果它满足： 则称 为宽平稳过程， 简称平稳过程 因为 均值函数 注:(3)可等价描述为: 当T为整数集 注2 注1 严平稳过程不一定是宽平稳过程。 平稳时间序列 因为严平稳过程不一定是二阶矩过程。 若严平稳过程存在二阶矩，则它一定是宽平稳过程。 宽平稳过程也不一定是严平稳过程。 因为宽平稳过程只保证一阶矩和二阶矩不随时间推移而改变，这当然不能保证其有穷维分布不随时间而推移。 性质1 3. 平稳过程自相关函数和协方差函数的性质 (1)自相关函数的性质 证 性质2 证 由施瓦兹不等式得 注 性质3 证 性质4 即对任意的2n个实数 证 (2)协方差函数的性质 性质2 性质3 性质4 性质1 即对任意的2n个实数 * 第二章 随机过程的基本概念 和基本类型 第一节 随机过程的基本概念 第二节 有限维分布与Kolmogorov定理 第三节 随机过程的基本类型 一、直观背景及例 第一节 随机过程的基本概念 例1 生物群体的增长问题。 在描述群体的发展或演变过程中，以 群体的个数，则对每一个t， 从t=0开始每隔24小时对群体的次数观测一次，则 表示在时刻t 是一个随机变量. 是随机过程。 假设我们 例2 某电话交换台在时间段[0, t]内接到的呼唤次数是 与t有关的随机变量X(t), 对于固定的t, X(t)是一个 取非负整数的随机变量。故{X(t), t∈ [0,∞]}是随 机过程。 例3 在天气预报中,若以 到的该天最高气温，则 该地区未来的气温，我们必须研究随机过程 表示某地区第t次统计所得 是随机变量。 为了预报 的统计规律性。 由上例可见随机过程表示依赖于一个变动参量的一族随机变量。它虽然不能用一个确定的函数来描述，但也是有规律的。为此，我们给出随机过程的一般定义。 二、随机过程的定义 随机过程 通常记作 设E是随机试验，? ?{?}是它的的样本空间，T是一个参数集，若对于每一个 都有随机变量 ，与之对应，则称依赖于t 的随机变量 为随机过程，或称为随机函数. 说明1 参数集T在实际问题中，常常指的是时间参数，但有时也用其它物理量作为参数集。 说明2 说明3 说明4 三、随机过程的分类 1、按参数集和状态分类 参数集T是一个可列集 T={0,1,2,…} 离散参数 连续参数 参数分类 参数集T是一个不可列集 状态分类 离散状态 连续状态 取值是离散的 取值是连续的 T离散、I离散 T离散、I连续 参数T状态I分类 概率结构分类 2．按过程的概率结构分类 T连续 、I离散 T连续 、I连续 Markov过程 独立增量过程 Poisson过程 平稳过程 鞅过程 一、随机过程的分布函数 一维分布函数 其分布函数为 一维概率密度 第二节 有限维分布与Kolmogorov定理 二维分布函数 联合分布函数 二维概率密度 n 维分布函数 联合分布函数 n 维概率密度 有限维分布族 一维，二维，…，n维分布函数的全体： 易知 一个随机过程的有限维分布族具有对称性和相容性. (1)对称性 (2)相容性 Kolmogorov定理 前苏联数学家1931年证明了此定理 说明随机过程的有限分布函数族可以完整描述随机过程的统计规律性. 例1 袋中放有一个白球，两个红球，每隔单位时间从袋中任取一球，取后放回，对每一个确定的t对应随机变量 试求这个随机过程的一维分布函数族。 分析 先求 的概率分布 所以 解 P 例2 利用重复掷硬币的试验定义一个随机过程 出现正面和反面的概率相等,求: 解:(1)以随机变量Y记掷硬币的试验结果,则 类似可得 练习 求一维分布函数 解: 二、随机过程的数字特征 1．均值函数 或称为数学期望 说明 2．方差函数 说明 均