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若干有偏估计的Pitman优良性.pdf
130 中国现场统计研究会第f’三届学术年会论文 2007年8月
若干有偏估计的Pitman优良性
柏松
(重庆大学统计研究所，重庆400030)
J
摘要：Pitman准则是1937年由E．Pitman提出的一种比较估计优良性的方法。本文主要研究了RRE
意义下前者优于后者的椭球区域。
关键词：Pitman准则；线性模型；有偏估计
中图分类号：0212．4 文献标识码：A
ThePitman ofseveralBiased
Superiority Estimators
BAI
song
Institute
of
Statistics，ChongqingUniversity，Chongqjn9400030，China
Abstract：Pitmancriterion E．Pitmanin1937isamethodfor
proposedby comparingestimators’superiority．
TheRREand and andORLSEare
ORLSE，AUUBELSE，RAUUBE underPitmancriterion，
compared
areasinwhichtheformerestimatorsare tothe
respectively．Furthermore，theellipsoidal superior
latterestimatorsarealso inthis
corresponding given paper
estimation
Keywords：Pitmancriterion；Linearmodel；Biased
1引言
Pitman意义下优于后者的椭球区域。
2一些引理
为了证明表述的方便，我们列出以下一些引理：
引理1诉2，J是自由度为P，非中心参数为万的非中心Z2分布，当p≥2，我们有
p{z；，占≥(p-2)+占)≥i1
p{z；．占≥p+万)≤i1
证明参见[13l。
引理2设M石=A《1一《1R’【R《1Rq．1尺《1，则
∞右r㈣=M
xsx咎R=MrX’x各。右oR=MoX、x各；
(3)V’V=，。一。，VV．-U，V’X’∥=F。
中国现场统计研究会第十三届学术年会论文 2007年8月 13l
证明参见【4】，【5】．
由于非齐次模型和齐次模型是等价的，这里我们考虑带齐次线性约束的线性模型
{y=Xfl+占，，占～Ⅳ(o，仃2厶xn) (1)
【 R∥=0
由此我们可得oRLsE为：麂舟=夕一(xx)-1
R’(尺(xx)-1R’)～R夕，
而约束岭回归估计(RRE)为：虞(七)=众一《1Rt【尺《1R’】一1R厦，其中
瓯=x’X+kI，。，，扉=《1x’Y，V为UX’XUfl哺p-m个正特征值瓯，色，…8p一。对应的
特征向量组
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