11_随机信号的统计最优滤波技术综述.pptx

2017-4-8 大连理工大学 1 第11章 随机信号的统计最优滤波技术 大连理工大学硕士研究生校管课程 信号处理与数据分析 电子信息与电气工程学部 邱天爽 2015年12月 2017-4-8 大连理工大学 1 内容概要 §11.1 引言 §11.2 维纳滤波器的基本原理与方法 §11.3 维纳预测器（略） §11.4 卡尔曼滤波器简介（略） §11.5 统计最优滤波技术的应用举例 2017-4-8 大连理工大学 2 §11.1 引言 2017-4-8 大连理工大学 3 11.1.1 经典滤波器与统计最优滤波器 信号滤波（filtering） 根据输入信号x(t)在当前时刻和以前时刻的状态估计 信号预测（prediction） 根据输入信号x(t)在当前时刻和以前时刻的状态来估计其在未来某个时刻的状态。 信号平滑（smoothing）或插值（interpolation） 滤波器根据x(t)在t时刻以外的数据估计出x(t)在t时刻的数据。 2017-4-8 大连理工大学 4 滤波器的概念 所谓滤波器实际上是一个信号处理的系统，可由模拟电路、数字电路或计算机程序等软硬件构成，其功能是允许某一部分频率的信号通过，而另一部分频率的信号则受到较大的衰减和抑制，从而达到抑制噪声提取信号的目的。 滤波器的大致分类： 模拟滤波器和数字滤波器； 低通、高通、带通、带阻和全通滤波器； 有源滤波器和无源滤波器； 时变滤波器和时不变滤波器； 线性滤波器和非线性滤波器。 2017-4-8 大连理工大学 5 2017-4-8 大连理工大学 6 经典滤波器和现代滤波器 经典滤波器 一般假定输入信号x(n)中的有用成分和希望去除的成分各自占有不同的频段； 如果有用信号与噪声干扰等无用成分的频谱相互重叠时，经典滤波器就无能为力 现代滤波器（统计最优滤波器） 不依靠信号与噪声的频率差别来进行噪声拟制和信号提取； 依据某些统计最优准则，从带噪声的观测信号中对与有用信号或信号的参数进行估计； 维纳滤波器、卡尔曼滤波器、线性预测器和自适应滤波器等 11.1.2 两种主要的统计最优滤波器 （1）维纳滤波器的概念 是一类线性最优滤波器的统称； 目的是从噪声中提取有用信号。 根据滤波器输出信号与期望信号只差的均方值最小的最小均方误差准则，求得最优线性滤波器的系数 2017-4-8 大连理工大学 7 2017-4-8 大连理工大学 8 附：维纳生平简介 诺伯特·维纳(Norbert Wiener，1894-1964)是美国数学家，控制论的创始人。 维纳1894年11月26日生于密苏里州的哥伦比亚，1964年3月18日卒于斯德哥尔摩。 维纳在其70年的科学生涯中，先后涉足哲学、数学、物理学和工程学，最后转向生物学，在各个领域中都取得了丰硕成果，称得上是恩格斯颂扬过的、本世纪多才多艺和学识渊博的科学巨人。 他一生发表论文240多篇，著作14本。他的主要著作有《控制论》(1948)、《维纳选集》(1964)和《维纳数学论文集》(1980)。维纳还有两本自传《昔日神童》和《我是一个数学家》。 2017-4-8 大连理工大学 9 附：维纳生平简介（续） 维纳是著名的神童。 三岁半开始读书，生物学和天文学的初级科学读物就成了他在科学方面的启蒙书籍。 七岁时，开始深入物理学和生物学的领域，甚至超出了他父亲的知识范围。 1903年（9岁），他开始上学；1906年（12岁），高中毕业，同年9月入读塔夫斯学院修读数学； 1909年（15岁）时他已取得学士学位，入读哈佛大学研究动物学。一年后他往康乃尔大学转读哲学。1912年，18岁的他取得哈佛大学数理逻辑的博士学位。 2017-4-8 大连理工大学 10 附：维纳生平简介（续2） 维纳的主要成就： 建立维纳测度； 引进巴拿赫—维纳空间； 阐述位势理论； 发展调和分析； 发现维纳—霍普夫方法； 提出维纳滤波理论； 开创维纳信息论； 创立控制论 2017-4-8 大连理工大学 11 （2）卡尔曼滤波器的概念 是一种以卡尔曼的名字命名的用于 线性时变系统的递归滤波器。 将过去的测量估计误差合并到新的 测量误差中来估计将来的误差，可 以用包含正交状态变量的微分方程来描述。 卡尔曼滤波器的首次实现是由施密特（Schmidt）完成的。卡尔曼在美国航空航天（NASA）研究中心访问时，发现卡尔曼滤波器对于解决阿波罗计划的轨道预测很有意义，并且后来在阿波罗飞船的导航电脑中实现上使用了这种滤波器。 2017-4-8 大连理工大学 12 附：卡尔曼生平简介 鲁道夫·卡尔曼（Rudolf Emil Kalman） 匈牙利裔美国数学家，1930年出生于匈牙利首都布达佩斯。1953年于麻省理工学院获得电机工程学士，翌年硕士学位。1