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计量经济学—理论和应用-随机时间序列模型
中国 GDP 一阶差分序列的样本自相关函数与偏自相关函数 k k r * k r k k r * k r k k r * k r 1 0.859 0.859 7 -0.034 -0.252 13 -0.361 -0.086 2 0.622 -0.441 8 -0.112 0.012 14 -0.363 0.076 3 0.378 -0.065 9 -0.175 0.04 15 -0.308 0.043 4 0.191 0.066 10 -0.228 -0.117 16 -0.216 -0.022 5 0.087 0.077 11 -0.282 -0.192 17 -0.128 -0.048 6 0.036 -0.051 12 -0.32 -0.02 18 -0.059 -0.002 图形：样本自相关函数图形呈正弦线型衰减，而偏自相关函数图形则在滞后两期后迅速趋于0。因此可初步判断该序列满足2阶自回归过程AR(2)。 自相关函数与偏自相关函数的函数值： 相关函数具有明显的拖尾性； 偏自相关函数值在k2以后， 偏自相关函数是截尾的。 一阶差分后的GDP满足AR(2)随机过程。 估计 有如下Yule Walker 方程： 解得 估计 最小二乘估计 （7.91) (-3.60) r2=0.8469 R2=0.8385 DW=1.15 有时，在用回归法时，也可加入常数项。 （1.99） （7.74） （-3.58） r2 =0.8758 R2 =0.8612 DW.=1.22 检验 三模型的残差项的自相关系数及QLB检验值 模型残差项的自相关系数及 Q 检验值 模型 1 模型 2 模型 3 K R esid - AC F Q Resid - AC F Q Resid - AC F Q 1 0.382 3.3846 0.258 1.5377 0.257 1.5263 2 0.014 3.3893 - 0.139 2.0077 - 0.04 0 1. 5646 3 - 0.132 3.8427 - 0.246 3.5677 - 0.059 1.6554 4 - 0.341 7.0391 - 0.529 11.267 - 0.328 4.621 0 5 - 0.17 0 7.891 0 - 0.3 00 13.908 - 0.151 5.2864 6 0.253 9.9097 0.271 16.207 0.345 9.0331 7 0.144 10.613 0.158 17.051 0.155 9.8458 8 0.057 10.73 0 0.116 17.541 0.0 76 10.059 9 - 0.019 10.745 0.097 17.914 0.011 10.064 10 - 0.146 11.685 - 0.036 17.969 - 0.123 10.728 11 - 0.233 14.329 - 0.136 18.878 - 0.23 0 13.319 12 - 0.049 14.461 0.064 19.104 - 0.012 13.328 用建立的AR(2)模型对中国支出法GDP进行外推预测 模型1 已知t-1、t-2、t-3期的GDP时，就可对第t期的GDP作出外推预测。 例：中国人均居民消费（CPC）的随机时间序列模型 中国人均居民消费（CPC）经过二次差分后的新序列记为CPCD2 CPCD2 序列的自相关函数、偏自相关函数与 Q 统计量值 k ACF PACF Q k ACF PACF Q 1 0.125 0.125 0.269 7 0.196 0.014 6.286 2 - 0.294 - 0.314 1.882 8 - 0.218 - 0.335 8.067
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