计量经济学程(赵卫亚)课后答案.doc

第二章 回归模型思考与练习参考答案 2.1参考答案 ⑴答：解释变量为确定型变量、互不相关（无多重共线性）；随机误差项零的值、同方差、非自相关；解释变量与随机误差项不相关。 现实经济中，这些假定难以成立。要解决这些问题就得对古典回归理论做进一步发展，这就产生了现代回归理论。 ⑵答：总体方差是总体回归模型中随机误差项的方差；参数估计误差则属于样本回归模型中的概念，通常是指参数估计的均方误。参数估计的均方误为 MSE=E=D= 即根据参数估计的无偏线，参数估计的均方误与其方差相等。而参数估计的方差又源于总体方差。因此，参数估计误差是总体方差的表现，总体方差是参数估计误差的根源。 ⑶答：总体回归模型 样本回归模型 是因变量y的个别值与因变量y对的总体回归函数值的偏差；为因变量y的观测值与因变量y的样本回归函数值的偏差。 在概念上类似于，是对的估计。 对于既定理论模型，OLS法能使模型估计的拟和误差达最小。但或许我们可选择更理想的理论模型，从而进一步提高模型对数据的拟和程度。 ⑷答：检验说明模型对样本数据的拟和程度；F检验说明模型对总体经济关系的近似程度。 由可知，F是的单调增函数。对每一个临界值，都可以找到一个与之对应，当时便有。 ⑸答：在古典回归模型假定成立的条件下，OLS估计是所有的线形无偏估计量中的有效估计量。 ⑹答：如果模型通过了F检验，则表明模型中所有解释变量对