可实现自动交易的海归法则公式.doc

可实现的自动交易--海龟交易系统公式  这里找到了已经实现的海龟交易系统的公式完全版.虽说是著名的海龟,但不等于说用了就100%能赚钱的.该系统是比较适合于趋势型的商品行情,如大豆等期货商品.当然要是把这个系统放在振荡型的行情商品中，估计会亏得血本无归吧。其实现如今海龟已经不如当初那么神奇了，可以说是过了保质期吧。哈哈。who knows.不过要是把这个海龟系统理解透了，我相信对于提高交易者自身对系统交易的理解也能上一个台阶了。以下就是海龟系统于tradeblazer--交易开拓者软件下的实现代码，大家可慢慢琢磨一下。(每一行//后的中文字都是对每一步骤的解释,这样有助于大家慢慢地消化理解.)复制内容到剪贴板代码:Params Numeric RiskRatio(1); // % Risk Per N ( 0 - 100) Numeric ATRLength(20); // 平均波动周期 ATR Length Numeric boLength(20); // 短周期 BreakOut Length Numeric fsLength(55); // 长周期 FailSafe Length Numeric teLength(10); // 离市周期 Trailing Exit Length Bool LastProfitableTradeFilter(True); // 使用入市过滤条件Vars Numeric N; // N 值 Numeric TotalEquity; // 按最新收盘价计算出的总资产 Numeric TurtleUnits; // 交易单位 NumericSeries DonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar NumericSeries DonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar NumericSeries fsDonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期 NumericSeries fsDonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期 Numeric ExitHighestPrice; // 离市时判断需要的N周期最高价 Numeric ExitLowestPrice; // 离市时判断需要的N周期最低价 Numeric myEntryPrice; // 开仓价格 Numeric myExitPrice; // 平仓价格 Bool IsEntryThisBar(False); // 当前Bar开过仓 Bool IsAddThisBar(False); // 当前Bar有过增仓 Bool LastBreakoutWin(False); // 最后一次突破是否盈利 Numeric preEntryPrice; // 前一次开仓的价格，存放到全局变量0号位置 Numeric preBreakoutType(0); // 前一次突破的方向，1 - LONG , -1 - SHORT 初始值为0，存放到全局变量1号位置 Numeric preBreakOutPrice; // 前一次突破的价格，存放到全局变量2号位置Begin If(BarStatus == 0) { SetGlobalVar(0,InvalidNumeric); SetGlobalVar(1,0); SetGlobalVar(2,InvalidNumeric); }Else { preBreakoutType = GetGlobalVar(1); preBreakOutPr