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金融市场实验报告 时间：2013年3月26日 实验人:左小溪 学号：2010213507 课程：金融市场实验课 老师：杨柳 一、实验目的 通过对上证综合指数与深成指的数据收集与整理，学会使用Eviews和Excel分析数据的相关性。 二、实验任务 1．从国泰安数据库下载上证综合指数从2012年1月18号至2013年3月26号的指数回报率，利用Eviews分析该序列的自相关性。 2．从国泰安数据库下载上证综合指数和深成指从2012年1月18号至2013年3月26号的日收盘指数数据，利用Excel分析他们之间的相关性。 三、实验过程 从国泰安数据库下载深成指和上证综合指数的日收盘指数和指数回报率数据。 实验一： 将上证综合指数的指数回报率导入Eviews 点击View得到下拉菜单，再点击Correlogram，得到以下，点击OK。 3．得到以下实验结果。 实验二： 将上证综合指数和深成指从2012年1月18号至2013年3月26号的日收盘指数数据导入到一张表中。 2．点击工具下拉菜单中的数据分析，选择相关系数。 3．选择确定后出现以下，将数据区域放入其中。 4．出现以下结果。 四、实验结果说明 实验一： 右图为实验一的实验结果。 其中AC为自相关性，PA