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风险评价的VaR方法简介 By 邓一硕 @ 2009/09/29 关键词：VaR, 金融, 风险管理 分类：金融学作者信息：来自中央财经大学;统计学专业。版权声明：本文版权归原作者所有，未经许可不得转载。原文可能随时需要修改纰漏，全文复制转载会带来不必要的误导，若您想推荐给朋友阅读，敬请以负责的态度提供原文链接；点此查看如何在学术刊物中引用本文 常规引用方式邓一硕. 风险评价的VaR方法简介. 统计之都, 2009.09. URL: /2009/09/an-introduction-to-var-in-risk-evaluation/.BibTeX引用 @ARTICLE{, AUTHOR = {邓一硕}, TITLE = {风险评价的VaR方法简介}, JOURNAL = {统计之都}, YEAR = {2009}, month = {09}, URL = {/2009/09/an-introduction-to-var-in-risk-evaluation/},} 风险管理作为商业银行维持其正常经营的重要手段，19世纪初就已在世界范围内得到共识。西方发达国家早已建立起一套成熟的风险管理体系，其运作的依 据通常都是某种统计或者数学模型。虽然中国的风险管理才刚刚起步，然而，近年来在风险管理方面也进行了如火如荼的探究。由于中国过去的风险管理理念是建