随机信号概论(微分与积分).docVIP

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随机信号概论(微分与积分)

1.8 随机过程的微分与积分 把作为自变量,是一特殊的函数(随机函数族)。对于函数,有三大数学运算:连续、微分、积分。 1.8.1 随机过程的连续性 问题:函数的连续性的形式为:,或者时,。把函数换成随机过程,会存在许多问题:左边的极限存在吗?两个随机变量如何相等?过去也没有研究过此类问题。 把连续性引入到随机过程,简单照搬行不通 一、定义:如果随机过程满足: 则称随机过程于时刻在均方意义下连续,简称为均方连续。 二、为均方连续的条件: 若沿直线处处连续,则随机过程对于每一都连续。 三、性质  随机过程均方连续,则其数学期望必连续。即设, 则有   1.8.2 随机过程的导数与微分 问题:形式定义为:,如果此极限过程的所有样本函数皆存在,则具有通常导数的意义。要求太高,不易满足。 圴方导数的定义 若极限在均方意义下存在,则称过程具有均方意义下的导数,严格定义如下: 如果我们能找到另一随机过程,满足 则称在时刻有均方导数。 均方可导的条件 若相关函数在它自变量相等时,存在二阶偏导数,即存在,则在时刻有均方导数。 证明: 导数的数学期望 设 ,,则 即:随机过程导数的期望等于随机过程期望的导数。 证明: 四、导数的相关函数 设,则 证明: 1.8.2 随机过程的积分 回顾:定积分的定义:。把函数换成随机过程,便有。极限的收敛性要特殊定义。   均方积分定义 若  则称随机变量为随机过程在确定区间上的均方积分。 可积条件 若,则随机过程在上均方积分。 随机过程积分的数学期望 设 ,则。 证明: 随机过程积分的均方值与方差 设,则。 证明: 五、随机过程积分的相关函数 设 ,则。 证明: 1.8.2 随机过程的微分与积分计算举例 例1 设是一随机变量,,求,,。 解:,,。 例2.,与为常数,为一随机变量,求,。 >0,是常数。 解:, 20

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