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随机信号概论(微分与积分)
1.8 随机过程的微分与积分
把作为自变量,是一特殊的函数(随机函数族)。对于函数,有三大数学运算:连续、微分、积分。
1.8.1 随机过程的连续性
问题:函数的连续性的形式为:,或者时,。把函数换成随机过程,会存在许多问题:左边的极限存在吗?两个随机变量如何相等?过去也没有研究过此类问题。
把连续性引入到随机过程,简单照搬行不通
一、定义:如果随机过程满足:
则称随机过程于时刻在均方意义下连续,简称为均方连续。
二、为均方连续的条件:
若沿直线处处连续,则随机过程对于每一都连续。
三、性质
随机过程均方连续,则其数学期望必连续。即设,
则有
1.8.2 随机过程的导数与微分
问题:形式定义为:,如果此极限过程的所有样本函数皆存在,则具有通常导数的意义。要求太高,不易满足。
圴方导数的定义
若极限在均方意义下存在,则称过程具有均方意义下的导数,严格定义如下:
如果我们能找到另一随机过程,满足
则称在时刻有均方导数。
均方可导的条件
若相关函数在它自变量相等时,存在二阶偏导数,即存在,则在时刻有均方导数。
证明:
导数的数学期望
设 ,,则
即:随机过程导数的期望等于随机过程期望的导数。
证明:
四、导数的相关函数
设,则
证明:
1.8.2 随机过程的积分
回顾:定积分的定义:。把函数换成随机过程,便有。极限的收敛性要特殊定义。
均方积分定义
若
则称随机变量为随机过程在确定区间上的均方积分。
可积条件
若,则随机过程在上均方积分。
随机过程积分的数学期望
设 ,则。
证明:
随机过程积分的均方值与方差
设,则。
证明:
五、随机过程积分的相关函数
设 ,则。
证明:
1.8.2 随机过程的微分与积分计算举例
例1 设是一随机变量,,求,,。
解:,,。
例2.,与为常数,为一随机变量,求,。
>0,是常数。
解:,
20
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