随机信号概论(微分与积分).docVIP

1．8 随机过程的微分与积分 把作为自变量，是一特殊的函数（随机函数族）。对于函数，有三大数学运算：连续、微分、积分。 1．8．1 随机过程的连续性 问题：函数的连续性的形式为：，或者时，。把函数换成随机过程，会存在许多问题：左边的极限存在吗？两个随机变量如何相等？过去也没有研究过此类问题。 把连续性引入到随机过程，简单照搬行不通 一、定义：如果随机过程满足： 则称随机过程于时刻在均方意义下连续，简称为均方连续。 二、为均方连续的条件： 若沿直线处处连续，则随机过程对于每一都连续。 三、性质 　随机过程均方连续，则其数学期望必连续。即设， 则有 　 1．8．2 随机过程的导数与微分 问题：形式定义为：，如果此极限过程的所有样本函数皆存在，则具有通常导数的意义。要求太高，不易满足。 圴方导数的定义 若极限在均方意义下存在，则称过程具有均方意义下的导数，严格定义如下： 如果我们能找到另一随机过程，满足 则称在时刻有均方导数。 均方可导的条件 若相关函数在它自变量相等时，存在二阶偏导数，即存在，则在时刻有均方导数。 证明： 导数的数学期望 设　，，则 即：随机过程导数的期望等于随机过程期望的导数。 证明： 四、导数的相关函数 设，则 证明： 1．8．2 随机过程的积分 回顾：定积分的定义：。把函数换成随机过程，便有。极限的收敛性要特殊定义。　　 均方积分定义 若　 则称随机变量为随机过程在确定区间上的均方积分。 可积条件 若，则随机过程在上均方积分。 随机过程积分的数学期望 设　，则。 证明： 随机过程积分的均方值与方差 设，则。 证明： 五、随机过程积分的相关函数 设　，则。 证明： 1．8．2 随机过程的微分与积分计算举例 例1　设是一随机变量，，求，，。 解：，，。 例2．，与为常数，为一随机变量，求，。 ＞0，是常数。 解：， 20