随机变量的数字特征-.docVIP

第四章 随机变量的数字特征 第二部分 ? 1.?????? 已知随机变量 的密度函数为 ，求 的标准化随机变量的密度函数。（例题、期望、方差、标准化） 分析：设 为 的标准化随机变量，则 ，因此求 的密度函数，必需先求出 。 解： 所以， 。 从而， 。 当 ，有 ，此时， 有分布函数 从而， ， 于是， 。 2.?????? 设 与 独立同分布，且服从 ，求 。（例题、独立同分布、正态分布、期望） 分析：如果令 ，由正态分布可加性，知道 也服从正态分布，从而可以解决问题。 解：因 与 独立同分布，故 服从正态分布，且 ， ，故 ，于是 3.?????? 设随机变量 与 独立同分布，都服从泊松分布 ，令 ， ，求 与 的相关系数 。（例题、相关系数、独立同分布、泊松分布） 分析：要求相关系数，需要求得 ，及 。 解：由于 与 独立同分布，故 ； ； ； 所以， ，于是 。 4.?????? 设供电公司在某指定时段的供电量 （万 ）在 上均匀分布，而用户的需求量 在 上均匀分布。设公司每供电 获利0.1元，若需求量超过供电量，则公司可从电网上取得附加电量来补充，每供电 获利0.05元。求该公司在这段时间内获利的数学期望。（例题，数学期望、电量供应） 分析：根据题意知，获利的多少与供电量和需求量都有关系，因此获利是供电量和需求量的函数，可以断定这是一个二维随机变量函数的数学期望的问题。 解：由于 独立，可知 的联合密度为 ， 利润函数为 因此，平均利润为 。下面我们确定有效的积分区域，有效的积分区域应该使得 ，所以得到如下的图形： 图中阴影部分为有效的积分区域， 表示 ， 表示 ，所以 该公司在这段时间内平均获利约1.7万元。 5.?????? 因为随即变量 的期望定义为 或者 ，因此，期望存在就等价于级数 或者 收敛。（基本概念、期望） 答：不正确。 期望的定义首先要求 或者 绝对收敛，即要求 或者 收敛。 为什么要求绝对收敛呢？这是因为随即变量 取 是随机的，不是按照一定的顺序取值的。而期望存在，则要求是唯一的，这就要求期望不会因为取值的顺序而发生变化，即要求级数求和是可以重排的。要满足这个条件等价于要求级数是绝对收敛的。 6.?????? 判断下面的解法是否正确。设随即变量 的分布律为 ， ，求 。解答如下： 。（例题、期望） 答：不正确。 因为 ，即 不绝对收敛，故 不存在。 7.?????? 随机变量 的方差 反映了 的波动状态，方差小则波动小，方差大则波动大。（基本概念、方差）。 答：是： 什么是波动状态，我们举例说明。 例子：对两个班某次数学考试成绩进行抽样检查，每班各抽10人，成绩分别为 甲组 学号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 分数X 72 70 75 73 75 73 70 72 45 75 已组 学号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 分数Y 72 85 90 90 85 26 45 45 72 90 容易算出两个标本的平均成绩都是70分，即 。就平均成绩而言，两个组的成绩是一样好，但实际上，我饿每年还是认为甲组成绩比乙组要好些，因为乙组成绩波动得比较大。可以用个人成绩减去平均成绩来反应偏离的程度，为了避免符号带来的麻烦，通常使用平方来描述，比如说： 。那么，总体的平均偏离程度就可以为 。为什么方差能够衡量随机变量的波动状态？这可以使用切比雪夫不等式获得证明。事实上，由切比雪夫不等式 可知，对于给定的，当 小时，上式左边就更小，左边小就说明 落在 附近的可能性大， 集中落在 的一个很小领域内就说明 取值的波动小。 8.?????? 随机变量 的期望 存在，则方差 一定存在。（概念、方差与期望的关系） 答：不是。我们可以举一个反例来验证。 设 的联合密度为 ， ， ， ，由于被积函数是奇函数，所以 ，同理，可知 。 但是， 都不存在。事实上， 同理，可得 。 9.?????? 随机变量 的期望不存在，则方差一定不存在。（概念、期望、方差） 答：正确。 由方差的定义 ，可知若 不存在，当然 也不存在。下面举一个期望与方差都不存在的一个例子――柯西（cauchy）分布。 设 的密度函数为 。由于 ，（当 ）,所以 不存在，从而 也不存在 10.?? 随机变量 的方差 存在，则期望一定存在。（概念、期望、方差） 答：正确。 由方差的定义 知道，若期望存在则方差一定存在，而问题中的提法正好是这个结论的逆否命题，所以成立。 11.?? 随机变量的方差一定非负，即 。（概念、方差、非负性） 答：正确。我们下面分别对离散型和连续型变量进行证明。 对于离散型变量， ，其中 ，又 ，从而知离散型随机变量的方差是非负的。 对于连续型， ，其中密度函数是非负的，又 ，