八时间序列分析.pptVIP

第一节 单位根检验 第二节 协整分析与ECM模型 第三节 因果关系检验 到目前为止，经典计量经济模型常用到的数据有： 时间序列数据（time-series data)； 截面数据(cross-sectional data) 平行/面板数据（panel data/time-series cross-section data) ★时间序列数据是最常见，也是最常用到的数据。 几种随机漫步过程 纯随机漫步：Yt=Yt-1+ ?t 带漂移的随机漫步：Yt=?＋Yt-1+ ?t 带趋势的随机漫步：Yt=?＋?t＋Yt-1+ ?t 其中?t是白噪声序列。 4、单位根检验在Eviews统计软件的应用 在主菜单中选择 quick/series statistics/unit root test 输入要检验的变量 确定选择参数 也可以在序列窗口中选择： View/unit root test 案例：检验某国私人消费时间序列的平稳性。 序列一阶差分结果 第二节 协整分析与ECM 一、协整（cointegrated）分析（一）协整的提出及定义 大多数序列都是非平稳的，为防止伪回归，这时的处理办法有两个： 差分：使用变量为差分形式的关系式更适合描述所研究的经济现象的短期状态或非均衡状态，而不是其长期或均衡状态，描述所研究经济现象的长期或均衡状态应采用变量本身。 协整：是指多个非平稳经济变量