基于定向技术距离函数的投入产出型Malmquist指数.pdfVIP

2006年1月 系统工程理论与实践 第1期 文章编号：1000．6788(2006)01—0091—06 基于定向技术距离函数的投入产出型Malmquist指数 李光金，张建辉，李发勇 (四川大学工商管理学院，l匹l Jll成都610064) 摘要：指出了传统Malmquist指数所存在的两个局限并对其进行了修正．修正后的Malmquist指数不仅 考虑以非径向的定向技术距离函数取代径向的投入，产出距离函数，而且考虑了规模收益，从而使得 Malmquist指数测量更准确，同时还测度了影响生产力进步的两个因素：技术进步和技术效率。 关键词：Malmquist指数；定向技术距离函数；规模收益 中围分类号：F223 文献标识码：A Input--and·-Output Oriented Malmquist Index Based on Directional Technology Distance Function LI Guang—jin，ZHANG Jian—hui，LI Fa—yong (School of Management，Sichuan University，Chengdu 610064，China) Abstract：The paper indicates two limitations of traditional Malmquist index．and modifies tIIe definition and measllgeS of Malmquist index．The modified Mahnquist index not only uses nonradial directional technology distance function instead of radial output or input distance function but also takes scale return8 into consideration．80 mea鼽lIes of Malmquist index 8re more accurate．Also it presents tIle measulfes of two factors：technical change and technical efficiency change which have effect on productivity growth． Key words： Malmquist index；directional technology distance function；scale retuIll8 1 引言 1953年，瑞典经济学家和统计学家Sten Malmquist在Trabajos de Estadistica上发表文章，提出了用于分 析消费的定量指数--Malmquist指数，该指数通过输入距离函数来比较两个或更多的消费群体，以其中一 个消费群体的无差异曲线作为参考集．其后Caves，Christensen和Diewert(1982)将Malmquist的思想用于分 析生产力增长，提出了CCD模型¨J，从而极大地丰富了生产力增长的测算方法．随着生产力增长理论研究 的发展，Malmquist指数也不断地变化．BJUREK(1994，1996)提出不同于CCD模型的Malmquist指数uo，该指 数表示为Malmquist输出数量指数与Malmquist输入数量指数的比值，同期Flire等(1994)提出基于规模收 益不变的(FGNZ)Malmquist指数?，考虑到CCD模型忽略了规模收益的影响，Grifell和Lovell(1995)提出了 (GL)Malmquist指数?，Ray和Desli(1997)又提出了与FGNZ方法分解不同的(RD)Malmquist指数?，Grifell 和Lovell(1999)通过对Malmquist指数改进，使之在指数本身的准确性和因素分解方法的经济解释方面又 更进了一步． 值得提出的是，上述的Malmquist指数研究都隐含有这样一个前提：首先假定一种规模收益特征，其结 果可能会错误估计规模收益对生产力增长的影响，以致会直接影响Malmquist指数测算的准确性． 其次，上述Malmquist指数都是基于产出或投入的距离函数，仅考虑投入或产出的变化，而两种距离函 数下所测算的结果通常又不一致，甚至迥然不同．Chambers，Chung和Fare(1996a，b，1998)提出定向技术距 离函数乜]，该函数是Shephard径向距离函数b1的推广，可以处理投入与产出同时变化的情况，在传统的径 收稿Et期：2004．09．16 资助项目：国家自然科学基金 作者简介：李光金