计量经济学六次作业.docx

1、研究我国改革开放以来（1978——1997年）钢材供应量，根据理论与实际情况分析，影响我国钢材供应量y（万吨）的主要因素有：原油产量（万吨），生铁产量（万吨），原煤产量（万吨），电力产量（亿千瓦小时），固定资产投资（亿元），国内生产总值（亿元）铁路运输量（万吨）。现估计出如下模型，试根据该模型和有关资料求解以下问题： t=（1.0876）（-0.1092）（0.4527） （0.8297） （5.5758）（6.1307）（-4.8807） （-0.8677）(j=2,3,…,8)之间的相关系数表：1.00000.94220.97520.93210.82800.84720.98490.94221.00000.96990.99370.94290.94970.95500.97520.96991.00000.97500.89140.91030.98510.93210.99370.97501.00000.95960.96910.94550.82800.94290.89140.95961.00000.99620.82770.84720.94970.91030.96910.99621.00000.84610.98490.95500.98510.94550.82770.84611.0000⑴对所给模型进行评价；⑵根据相关系数表，并结合模型的各项检验指标判断模型中可能存在的问题；⑶针对模型出现的问题提出相应的修正措施答： (1)根据模型回归结果，常数项，X2 X3 X4 X8 的t值均小于2，系数均不显著. R2 =0.9987，拟合度较好。（2）根据相关系数表，发现模型解释变量相关系数r值很高，rx2x4=0.9752 rx2x3=0.9422等等，解释变量多重共线性严重，造成模型解释变量参数t检验不显著。（3）可以通过逐步回归法，逐步排除其中的解释变量，然后进行检验，例如先排除和其他解释变量相关性最高的X3，在对模型进行检验。2、根据某城市1978——1998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归模型： se=（340.0103）（0.0622）试求解以下问题：取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。 模型1： t=（-8.7302）（25.4269） 模型2： t=（-5.0660）（18.4094） 计算F统计量，即，给定，查F分布表，得临界值。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？利用y对x回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数： 计算给定显著性水平，查分布表，得临界值，其中p=3，自由度。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？（3）试比较（1）和（2）两种方法，给出简要评价。答：（1）这是异方差检验，使用的是样本分段拟和，F=4334.9374.28，因此拒绝原假设，表明模型中存在异方差。（2）这是异方差ARCH检验，R2=18*0.5659=10.18627.81，所以拒绝原假设，表明模型中存在异方差。（3）这两种方法都是用于检验异方差。但二者适用条件不同：A、 要求大样本；扰动项正态分布；可用于截面数据和时间序列数据。B、ARCH检验仅适宜于时间序列数据，检验统计量的极限分布为χ2-分布。3 下表给出了中国商品进口额Y、国内生产总值GDP、消费者价格指数CPI。年份商品进口额(亿元)国内生产总值(亿元)居民消费价格指数(1985=10088964.410019861498.310202.2106.519871614.211962.5114.319882055.114928.3135.819892199.916909.2160.219902574.318547.9165.219913398.721617.8170.819924443.326638.1181.719935986.234634.4208.419949960.146759.4258.6199511048.158478.1302.8199611557.467884.6327.9199711806.574462.6337.1199811626.178345.2334.4199913736.482067.5329.7200018638.889468.1331.0200120159.297314.8333.3200224430.3105172.3330.6200334195.6117251.9334.6资料来源：《中国统计年鉴》，中国统计出版社2000年、2004年。请考虑下列模型：(1)利用表中数据估计此模型的参数。(2)你认为数据中有多重共线性吗？(3)进行以下回归：根据这些回归你能对数据中多重共线性的性质说些什么？(4)假设数据有多重共线性，但在5