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平稳随机过程和各态历经过程
Y(t)平稳 X(t)不是宽平稳过程 2.2.3 各态历经过程 两个图所示的都是平稳过程 各态历经过程 非各态历经过程 随机过程的各个样本函数都同样地经历了随机过程的各种可能状态,因此从随机过程的任何一个样本函数就能得到随机过程的全部统计信息,任何一个样本函数的特性都能充分地代表整个随机过程的特性。 先考查其平稳性,再考查其遍历性。 X(t)平稳 X(t)的均值具有遍历性 X(t)的均值具有遍历性 X(t)的均值具有遍历性 X(t)不具有遍历性 先考查其平稳性,再考查其遍历性。 X(t)平稳 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.2 平稳随机过程和各态历经过程 噪声电压 随机幅度的正弦信号 随机频率的正弦信号 幅度、相位和频率都是随机的 随机相位的正弦信号 2.2.1 严平稳过程 在任何时刻计算严平稳过程的统计结果都是相同的 严平稳过程的n维概率密度不随时间平移而变化,或者说与时间起点无关。 严平稳过程具有以下性质 1、严平稳过程X(t)的一维概率密度与时间无关 严平稳过程的数学期望和方差与时间无关 2、严平稳过程X(t)的二维概率密度只与两个时 刻t1和t2的间隔有关,与时间起点无关。 严平稳过程X(t)的自相关函数和协方差函数都只是时间间隔 的函数。 一维概率密度与时间有关,故不是严平稳过程。 2.2.2 宽平稳过程 (广义平稳过程) 一个严平稳过程只要它的均方值有限,则它必定是广义平稳的。但是,反之则不一定成立。 广义平稳的高斯过程必定也是严平稳的,即对于高斯过程来说,严平稳与宽平稳是等价的。
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