最全的var模型理论基本和其evìews实现.pptVIP

（一）变量选取 根据宏观经济理论,消费(C)、投资(I)和出口(X)是影响经济的三驾马车,对经济增长有举足轻重的影响。所用年度数据均取自历年《海南统计年鉴》,每个变量样本时间跨度为1987-2010年,样本容量为24。 协整检验从检验的对象上可以分为两种：一种是基于回归残差的协整检验，如DF检验和ADF检验等；另一种是基于回归系数的协整检验，如Johansen检验。 Johansen在1988年及在1990年与Juselius一起提出的一种以VAR模型为基础的检验回归系数的方法，是一种进行多变量协整检验的较好方法，因此，有时也称为JJ检验。将Yt的协整检验变成对矩阵Π的分析问题，这就是JJ检验的基本原理。因为矩阵Π的秩等于它的非零特征根的个数，因此可以通过对非零特征根个数的检验来检验协整关系和协整向量的秩。 六、协整检验 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 在EViews软件操作中，选择VAR对象工具栏中的“View”|“Cointegration Test…”选项，打开右图所示的协整检验设定对话框。 协整检验仅对已知非平稳的序列有效，所以需要首先对VAR模型中的每一个序列进行单位根检验。 六、协整检验 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 在“Deterministic trend assumption of test”中确定协整方程的类型 。 根据协整方程中是否包含截距项和趋势项，将其分为五类： 第一类，序列Yt没有确定趋势，协整方程没有截距项； 第二类，序列Yt没有确定趋势，协整方程有截距项； 第三类，序列Yt有确定的线性趋势，协整方程只有截距项； 第四类，序列Yt有确定的线性趋势，协整方程有确定的线性趋势； 第五类，序列Yt有二次趋势，协整方程只有线性趋势。 六、协整检验 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 在“Exog variables”中输入外生变量xt。如果没有外生变量，此编辑框可为空。 在“Lag intervals”中设定滞后区间，这里的数字要起止点成对输入，如“1 2”。需要注意的是：滞后设定是指在辅助回归中的一阶差分的滞后项，而不是指原序列。 最右侧的数值为VAR模型滞后阶数p-1，即协整检验的滞后阶数等于VAR模型滞后阶数减去1 。 在“Critical Values”中可设定检验的显著性水平。系统默认下是0.05。用户可以根据实际检验需要设定为0.01或0.10。 六、协整检验 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 结构分析主要是一种静态分析，即对一定时间内经济系统中各组成部分变动规律的分析。如果对不同时期内经济结构变动进行分析，则属动态分析。 在经济模型中，内生变量（endogenous variables）是指该模型所要决定的变量。外生变量（exogenous variables）指由模型以外的因素所决定的已知变量，它是模型据以建立的外部条件。内生变量可以在模型体系内得到说明，外生变量决定内生变量，而外生变量本身不能在模型体系中得到说明。参数通常是由模型以外的因素决定的，因此也往往被看成外生变量。 ——VAR及其Eiews实现 向量自回归(VAR)模型 主讲人：邓芳 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 克里斯托弗?西姆斯 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 3. VAR模型的检验 2. VAR的建立与识别 4.