概率统计和随机过程课件十平稳过程.pptVIP

例2 设 是正态平稳过程,且 令 证明 是平稳过程. 作 业 习题十二 1，3，4，5 ， 6 * 第十二章 平稳过程 平稳过程是一类特殊的随机过程,它的应用极为广泛. 第一节 严平稳过程 一．定义1 随机过程 ，如果对任意 维 分布函数,任意实数 ,满足: 则称 为严平稳过程,或称狭义平稳过程. * 严平稳过程的含义是:过程的任何有限维概率分布 与参数的原点选取无关, 二. 严平稳过程的一维,二维分布函数的性质 特殊地,取 一维分布函数 二维分布函数 * 上式表明:严平稳过程的一维分布函数 不依赖 于参数 , 二维分布函数 仅依赖于参数间距 而与 本身无关. 三.(1)离散状态随机过程 ,严平稳性条件 * (2)连续状态随机过程 ,严平稳性条件 一维概率密度函数 二维概率密度函数 * 四. 严平稳过程的数字特征的性质 设 为连续状态严平稳过程 (常数); (常数); (常数); * (仅依赖于 ,而不依赖于 ); 于是得到 * 定理一 设