随机变量的数字特征之方差概率论.pptVIP

复习 2.方差 (Variance 或 Dispersion) 注: 3. 方差的计算 例1. 设随机变量X的分布列为 (2)利用方差公式 例1(续). 设随机变量X的分布列为 例2.若X～B(n, p), 求方差D(X). 例3. 若 例4.若X～U (a, b), 求D(X). 例5. 若 指数分布 二、方差的性质 例.已知随机变量X的数学期望E(X)与 例.设 X1, X2 相互独立， 第三节 原点矩与中心矩第四节 协方差与相关系数 一、原点矩与中心矩 二、协方差和相关系数 协方差的简便计算方法： X与Y不相关 cov(X,Y)=0. 2. 相关系数 第五节  切比雪夫不等式与大数定律 切比雪夫不等式 证： 注 (1)切比雪夫不等式的用途： 例. 1. 切比雪夫定理 切比雪夫定理解释： 2. 伯努利定理 内容小结 (4) 对于任意实数C∈R，有 3.熟悉一些常见分布的方差 4. 方差的计算方法 方差都存在， 若独立序列X1, X2, … , X n ,…的数学期望和 并且方差是一致有上界的, 则 n充分大时, 算术平均 紧密地集中在 其数学期望 的附近. 定理： 在独立试验序列中，设事件Ａ的概率 P(A)=p, 则对于任意的正数 有 伯努利定理解释： 当试验独立重复进行多次时，随机事件A的 频率f n(A)将稳定在事件A的概率的附近