两个随机变量的函数的分布讲义.pptVIP

概率 结论 例 2. 解: 所以 二、连续型随机变量函数的分布 1. Z=X+Y 的分布 由此可得概率密度函数为 由于X 与Y 对称, 当 X, Y 独立时, 例3 设两个独立的随机变量 X 与Y 都服从标准正态分布,求 Z=X+Y 的概率密度. 得 说明 有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布. 例如，设X、Y独立，都具有正态分布，则 3X+4Y+1也具有正态分布. 为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 例4 若X和Y 独立,具有共同的概率密度 求Z=X+Y的概率密度 . 解: 由卷积公式 也即 为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 如图示: 也即 于是 解法二 从分布函数出发 x+y = z 当z 0 时， 1 y x 1 可用卷积公式直接求密度函数与通过分布函数求密度函数两种方法求和的分布 x+y = z 当0 ? z 1 时， 1 y x 1 ? z ? z x+y = z 当1? z 2 时， z-1 1 y x 1 ? z ? z 1 y x 1 x+y = z 2 2 当2 ? z 时， 2.极值分布 则有 故有 例5 设相互独立的两个随机变量 X, Y 具有同一 分布律,且 X 的分布律为 于是 解 推广 若 X与Y 相互独立同分布且为连续型随机变量,X的分布