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第三章 随机过程 3.3 高斯随机过程 3.5 窄带随机过程 〖内容回顾〗 3.3 高斯随机过程 有一个随机过程ξ(t)，如果其 n 维概率分布符合 高斯分布，则称它为高斯随机过程，也称为正态 随机过程，即 3.3 高斯随机过程 3.3.1 高斯随机过程的定义 3.3 高斯随机过程 3.3.1 高斯随机过程的定义 1）高斯过程的全部统计特性全部由它的一阶 (均值、方差)和二阶(协方差)统计特性确定。 3.3 高斯随机过程 3.3.2 高斯随机过程的性质 2）若高斯过程是宽平稳随机过程，则它也是 严平稳随机过程。 3) 高斯过程经过线性变换仍是高斯过程。 设随机过程 3.3 高斯随机过程 3.3.2 高斯随机过程的性质 【例】 (ωc是常数)， A、B是两个独立的高斯随机变量，且有 试求此过程的自相关函数和一维概率密度函数。 3.3.3 高斯随机过程的一维统计特性 3.3 高斯随机过程 1) f(x)对称于直线 x＝a，即f(a + x)=f(a - x)； 3.3.3 高斯随机过程的一维统计特性 3.3 高斯随机过程 2) f(x)在(-∞，a)上单调增，在( a，+∞)上 单调降，在a点处取最大值； 4) a 表示分布中心，σ 表示集中程度； 当 a＝0，σ2＝1时，标准高斯分布。 3.3.3 高斯随机过程的一维统计特性 3.3 高斯随机过程 一维分布函数与误差函数的关系： 误差函数定义及性质 误差互补函数定义及性质 3.3.3 高斯随机过程的一维统计特性 3.3 高斯随机过程 一维分布函数与误差互补函数的关系： 3.3.3 高斯随机过程的一维统计特性 3.3 高斯随机过程 Q 函数定义： 一维分布函数与 Q 函数的关系： Q 函数与误差互补函数： 3.5 窄带随机过程 窄带随机过程的定义 窄带随机过程的表示方法 平稳高斯窄带随机过程的统计特性 3.5 窄带随机过程 有一个平稳随机过程ξ(t)，若其功率谱密度满足： 3.5 窄带随机过程 准正弦表示式 窄带随机 过程的包络 窄带随机 过程的相位 3.5 窄带随机过程 同相分量和正交分量，它们也都是相对于 ωc来说的慢变化的限带随机过程。 莱斯表示式 3.5 窄带随机过程 同向分量 正交分量 均值为0，方差为σ2的平稳高斯窄带随机过程， 其同相与正交随机过程的均值也为0,方差也为σ2。 3.5 窄带随机过程 【证明】： 同相分量与正交分量的均值 3.5 窄带随机过程 3.5 窄带随机过程 【证明】： 3.5 窄带随机过程 在任意时刻ti 3.5 窄带随机过程 平稳高斯窄带随机过程的同相分量与正交 分量在同一时刻的取值是不相关的，也即 是相互独立的随机变量。 因此，同相分量与正交分量在同一时刻的取值 是不相关的，也即是相互独立的随机变量。 3.5 窄带随机过程 本课小结 P61 思考题 3.6 3.8 内容回顾 上节课主要内容 平稳随机过程的一维概率密度函数与时间无关; 二维概率密度函数与时间的起点无关，只与 时间间隔有关. 平稳随机过程的数学期望、均方值和方差 都与时间t 无关，是常数。 平稳随机过程的自相关函数和协方差函数 只与时间间隔τ有关，与时间的起点无关。 〖内容回顾〗 3.2 平稳随机过程 平稳随机过程的功率谱密度Pξ(ω)与自相关 函数R(τ)互为傅里叶变换与反变换，即 平稳随机过程的自相关函数有上界。 平稳随机过程的自相关函数是一个偶函数。 〖内容回顾〗 3.2 平稳随机过程 平稳随机过程的一个样本函数的时间平均 从概率上趋于该过程的统计平均。对于这 样的平稳随机过程则说它具有各态历经性 (或称遍历性)。 3.2 平稳随机过程 3.2.2 平稳随机过程的各态历经性 〖内容回顾〗 统计平均用时间平均来代替！ 平稳随机过程通过线性系统之后， 输出的随机 过程仍是平稳随机过程。 3.4 平稳随机过程通过线性系统 3.4.2 输出随机过程的数字特征