第六专题商业银行风险管理.pptVIP

第六专题 商业银行风险管理 信用风险 所有风险中最重要的风险，且难以被量化。 类型 违约风险 信用降级风险 信用风险来源 银行业务组合 交易组合 衍生品等场外交易工具 信用风险 信用风险的主要成分 风险敞口（有风险的信贷余额） 违约概率和信用级别下降的概率 违约恢复率 流动性风险 指银行因为缺乏现金而遭受损失的风险，包括融资风险、市场流动性风险和资产流动性风险。 融资风险 市场流动性风险 资产流动性风险 利率风险 是利率下降引起收益下降的风险。 利率风险的复杂性 存在固定利率、可变利率和指数化利率。 一些金融产品暗含期权，如可提前偿还的固定利率贷款（看涨期权）和定期存款（看跌期权）。 市场风险 是交易组合的盯市价值，在需要交易的期间内，发生不利变化的风险。 清算期是市场风险的关键因素。较长的清算期带来较大的市场风险。 市场价值损失并非一定来自市场风险。经营风险也可以导致市场价值损失（如决策失误导致市场损失）。 量化市场风险的工具是VaR，即最大化的组合价值损失。 操作风险 操作风险是银行信息系统、报告系统、内部风险监视规则和内部程序发生故障给银行带来损失的风险。 新巴塞尔资本协议的定义：因为内部程序、人员和系统的不足和失效而直接或间接产生的损失。 风险尺度 风险尺度 适用范围 风险因素分为两类：可量化的和不可量化的。不可量化的原因：资料不足，或缺乏必要技术。对不可量化的风险因