A市场风险.docVIP

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A市场风险

證券商資本適足新制度明細申報表草案架構一覽表 97.06 總表 A第一類資本申報表 B第二類資本申報表 C第三類資本申報表 D扣減資產申報表 D-1: E市場風險 表E 市場風險約當金額申報總表 表1 利率風險約當金額彙總表 表1-1幣別 利率-一般市場風險(到期法)彙總表 表1-1-1-幣別 利率-一般市場風險(到期法)明細表 表1-2-幣別 利率-一般市場風險(存續期間法)彙總表 表1-2-1-幣別 利率-一般市場風險(存續期間法)明細表 表1-3-幣別 利率-個別風險彙總表 表1-3-1-幣別 利率-個別風險明細表 表2 權益證券風險約當金額彙總表 表2-1-國名別 權益證券-一般市場風險計算表(含集中度風險) 表2-2-國名別 權益證券-個別風險彙總表(國家別) 表2-2-1-國名別 權益證券-個別風險明細表 表2-2-1A-國名別 符合高度流動性及充分分散投資組合明細表 表2-2-1B-國名別 期貨與現貨套利部位明細表 表2-3-國名別 權益證券-衍生性商品利率(簡易法)風險計算表 表3 外匯風險(含黃金)約當金額彙總表 表3-1-幣別 外匯-各幣別淨部位計算總表 表3-1-1-國名別 資產負債表內之外幣資產/負債明細表 表3-1-2-國名別 遠期部位明細表 表3-1-3-國名別 匯率選擇權 Delta部位明細表 表3-2 黃金部位計算表 表4 商品風險彙總表 表4-1 簡易法明細表 表4-2 期限別法明細表 表5-1-幣別 選擇權(簡易法)市場風險約當金額計算表 表5-2-幣別 選擇權(delta-plus法)Gamma Vega市場風險約當金額計算表 表6-1-國名別 特殊集中度風險第一類(過度集中) 表6-2-國名別 特殊集中度風險第二類(類參與經營) 表6-3-國名別 特殊集中度風險第三類(類交叉持股) 表6-A-國名別 特殊集中度風險超限金額計算表 附表一 商品(交易)代碼表 附表二 權益證券具充分分散性及具高度流動性成分股之股價指數代碼表 F交易對象風險 表F 交易對象風險約當金額彙總表 表1-1 附買回型交易(單一折扣率適用) 表1-2 附買回型交易(多重折扣率適用) 表1-3 附買回型交易(淨額結算合約適用) 表2-1 信用交易帳款信用風險約當金額(複雜法)彙總表 表2-2 信用交易帳款(總合計算法) 表3-1A 證券業務借貸款項(複雜法) 彙總表-客戶以其買進證券為擔保(T+5型) 表3-1B證券業務借貸款項 (複雜法) 彙總表-客戶以其持有之有價證券為擔保(半年型) 表3-2 證券業務借貸款項 1

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