风险管理习第四章.doc

《风险管理》第四章章节测试 　　一、单选题 共 84 题 　　题号: 1 　　巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于( )。 　　A、1 　　B、2 　　C、3 　　D、4 　　标准答案：C 　　题号: 2 　　( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。 　　A、历史模拟法 　　B、方差―协方差法 　　C、标准法 　　D、蒙特卡罗模拟法。 　　标准答案：B 　　题号: 3 　　( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。 　　A、历史模拟法 　　B、方差―协方差法 　　C、标准法 　　D、蒙特卡罗模拟法。 　　标准答案：A 　　题号: 4 　　( )指的是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。 　　A、平价期权 　　B、 欧式期权 　　C、买入期权 　　D、美式期权。 　　标准答案：B 题号: 5 　　巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低( )。 　　A、1 　　B、2 　　C、3 　　D、4。 　　标准答案：C 　　题号: 6 　　市场风险不应包括( )。 　　A、利率风险 　　B、汇率风险 　　C、新产品上市风险 　　D、股票价格风险 　　标准答案：C 　　题号: 7 　　压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用( )方法进行模拟和估计。 　　A、模拟分析和事后检验 　　B、敏感性分析和情景分析 　　C、敏感性分析和模拟分析 　　D、模拟分析和情景分析。 　　标准答案：B 　　题号: 8 　　通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越( )。 　　A、不变 　　B、高 　　C、低 　　D、无法判断 　　标准答案：B 题号: 9 　　假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为( )。 　　A、1000万美元 　　B、282.842万美元 　　C、3464.1万美元 　　D、12000万美元 　　标准答案：C 　　题号: 10 　　( )是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究 　　多种因素同时作用时可能产生的影响。 　　A、久期分析 　　B、敏感分析 　　C、情景分析 　　D、缺口分析 　　标准答案：C 　　题号: 11 　　交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照( )定价。 　　A、历史成本 　　B、历史成本或者公允价值 　　C、模型 　　D、公允价值。 　　标准答案：C 　　题号: 12 　　( )是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。 　　A、情景分析 　　B、敏感性分析 　　C、压力测试 　　D、事后检验。 　　标准答案：D 　　题号: 13 　　证券的( )越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。 　　A、久期 　　B、终值 　　C、现值 　　D、缺口 　　标准答案：A 题号: 14 　　巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于( )。 　　A、2 　　B、4 　　C、3 　　D、5 　　标准答案：C 　　题号: 15 　　就固定利率而言，( )来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。 　　A、基准风险 　　B、 期权性风险 　　C、重新定价风险 　　D、收益率曲线风险。 　　标准答案：C 　　题号: 16 　　假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为( )。 　　A、200 　　B、400 　　C、600 　　D、1000。 　　标准答案：C 　　题号: 17 　　实施风险管理的首要步骤是( )。 　　A、风险识别 　　B、风险评价 　　C、风险处理 　　D、风险管理决策 　　标准答案：A 题号: 18 　　“风险价值”是指在一定的持有期和给定的( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。 　　A、损失概率 　　B、敏感水平 　　C、统计分