风险管理纯模拟题.doc

2007年《风险管理》仿真模拟试题 说明：此模拟试题是本人根据串讲内容整理。仅供朋友们参考。题量是2007年《风险管理》考试的要求、难易度，参照2006年《风险管理》考试样题。 一、单项选择题（在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。共80题，每题0.5分,计40分） ? 1、 以下对风险的理解不正确的是(??? )。 A、是未来结果的变化 B、是损失的可能性? C、是未来结果对期望的偏离 D、是未来将要获得的损失 2、杠杆比率，是用来比较企业所有者提供资金和债权人提供融资的能力，并用以确定偿债资格和能力。下列不是此内容的是（　） A、资产负债率；B、有形净值债务率；C、利息偿付比率（利息保障倍数）D、流动比率 3、下列不是风险管理部门的主要职责（　）　 A、风险管理部门履行的一个非常具体但却至关重要的职责是监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额；B、核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估；C、全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用　D、风险控制 ? 4、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是(??? )。 A、按风险事故 B、按损失结果C、按风险发生的范围D、按诱发风险的原因 5商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是(??? )。 A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲 B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移? C、利用不同行业及地域间企业的相关性来进行风险分散? D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应 6、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施(??? )。 A、风险分散 B、风险对冲? C、风险规避? D、风险补偿 6 、假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是(??? )。 A、10%? B、10.5%?? C、13%?? D、9.5% 7、 (???? )是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。 A、信用风险? B、市场风险? C、操作风险? D、流动性风险 8 (???? )不包括在市场风险中。 A、利率风险?? B、汇率风险? C、操作风险? D、商品价格风险 9、(??? )是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 A、市场风险? B、操作风险? C、流动性风险? D、国家风险 10商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于(??? )的风险管理方法。 A、风险对冲?? B、风险分散? C、风险规避? D、风险转移 11、 (??? )是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。 A、会计资本? B、监管资本? C、经济资本? D、实收资本 12、下列不是考察和分析企业非财务的因素（　） A、管理层风险与行业风险、B、生产与经营风险、C、宏观经济及自然环境　D、财务状况 13、 商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的(?? )来覆盖。 A、监管资本B、会计资本C、 核心资本D、经济资本 14、（?? ）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。 A、商业银行公司治理B、商业银行战略管理C、商业银行内部控制D、商业银行风险管理 15、商业银行的最高风险管理/决策机构是（?? ）。 A、股东大会B、董事会C、监事会D、高层管理者 16、商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析中，错误的是（?? ）。 A、难以绝对控制商业银行的敏感信息B、商业银行无法形成长期的核心竞争力C、不利于商业银行形成强大的定价能力D、不利于商业银行的进一步发展 17　5cS体系不包括（　）。 A、品德和资本、B、还款能力和抵押、C、经营环境D、法律环境。 18 风险识别包括（?? ）两个环节。 A、感知风险和检测风险B、计量风险和分析风险C、感知风险和分析风险D、计量风险和监控风险 19 在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（?? ）。 A、风险识别B、风险计量C、风险监测D、风险控制 20假设商业银行的一个信用组合由3000万元的A级债券和2000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内违约的概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，B