第十一章模型的诊断与检验讲述.ppt

* * 计量经济学 第十一章 模型的诊断与检验 第十一章 模型的诊断与检验 11.1 模型总显著性的F检验（已讲过） 11.2 模型单个回归参数显著性的t检验（已讲过） 11.3 检验若干线性约束条件是否成立的F检验 11.4 似然比（LR）检验 11.5 沃尔德（Wald）检验（只讲应用） 11.6 拉格朗日乘子（LM）检验 11.7 邹（Chow）突变点检验（不讲） 11.8 JB（Jarque-Bera）正态分布检验 11.9 格兰杰（Granger）因果性检验 第11章 模型的诊断与检验 11.1 模型总显著性的F 检验 11.2 模型单个回归参数显著性的t 检验 11.3 检验若干线性约束条件是否成立的F 检验 11.3 检验若干线性约束条件是否成立的F 检验 例11.1：建立中国国债发行额模型 选择3个解释变量，国内生产总值，财政赤字额，年还本付息额，根据散点图建立中国国债发行额模型如下： DEBTt = ?0 +?1 GDPt +?2 DEFt +?3 REPAYt + ut 其中DEBTt表示国债发行总额（单位：亿元），GDPt表示年国内生产总值（单位：百亿元），DEFt表示年财政赤字额（单位：亿元），REPAYt表示年还本付息额（单位：亿元）。 例11.1：建立中国国债发行额模型 EViews可以有三种途径完成上述F检验。 （1）在输出结果窗口中点击View，选Coefficient Tests, Wald Coefficient Restrictions功能（Wald参数约束检验），在随后弹出的对话框中填入c(3) = c(4) = 0。可得如下结果。其中F = 537.5。 例11.1：建立中国国债发行额模型 例11.1：建立中国国债发行额模型 11.4 似然比（LR）检验 11.4 似然比（LR）检验 11.4 似然比（LR）检验 11.5沃尔德（Wald）检验（只讲应用） 11.5沃尔德（Wald）检验（只讲应用） 11.5沃尔德（Wald）检验（只讲应用） 11.5沃尔德（Wald）检验（只讲应用） 11.6 拉格朗日乘子（LM）检验（只讲应用） 拉格朗日（Lagrange）乘子（LM）检验只需估计约束模型。所以当施加约束条件后模型形式变得简单时，更适用于这种检验。LM乘子检验可以检验线性约束也可以检验非线性约束条件的原假设。 对于线性回归模型，通常并不是拉格朗日乘子统计量（LM）原理计算统计量的值，而是通过一个辅助回归式计算LM统计量的值。 11.6 拉格朗日乘子（LM）检验 11.6 拉格朗日乘子（LM）检验 11.6 拉格朗日乘子（LM）检验 11.6 拉格朗日乘子（LM）检验 11.7 邹（Chow）突变点检验（不讲） 11.8 JB（Jarque-Bera）正态分布检验 11.8 JB（Jarque-Bera）正态分布检验 全国人口的年龄分布 （1987年1%抽样调查数据） （右偏分布） 某大学本科计量经济学期末成绩分析 （左偏分布） 11.8 JB（Jarque-Bera）正态分布检验 11.8 JB（Jarque-Bera）正态分布检验 11.9 格兰杰（Granger）因果性检验