第十章项目的决策理论与方法讲述.ppt

解法一：对于两种方法的条件费用分别为： 当i=1时 表示用人工装配方法、不合格率为0.02时的费用。对于机械化装配方法，不合格率只为2%，故对I=1，2，3，4，5，都有CC =64（元）。相应的期望费用 表中（横的）一行数据表示同一状态下各方法的费用值，（竖的）一列数据表示同一方法时的各状态的费用值。最后一列为某状态下两行为中期望费用最小者，故记为EC 。它们之和是理想中的最低支付费用，即必然期费用ECC的值。它列表10.6的右下角。由表10.6可以看出， =64（元） 10.3.2 数学模型 ECC=46.8 1 合计 3.2 3.2* 64 12 2400 0.05 0.2 5 6.4 6.4* 64 18 180 0.1 0.15 4 9.6 9.6* 64 18 120 0.15 0.1 3 18 19.2 64 18* 60 0.3 0.05 2 9.6 25.6 64 9.6* 24 0.4 0.02 1 ECi2 CCi2 ECi1 CCi1 a2 a1 Pi θi i 故最优方法取机械化装配：a*=a2 一批零件的最小期望装配费用为64元。完全情报价值 EVPI=EMV*—ECC=64—46.8=17.2（元） 10.3.2 数学模型 解法二：条件机会损失是指决策不当造成的费用的增加。所以， 例如，当θ1状态发生时，由表10。6知青a1 和a2的条件费用分别为24元和64元。故 （元） 又如，当θ4状态发生时，表给出a1，a2的条件费用分别为180元和64元。故 期望机会损失EOCij只要用EOLij乘以该状态发生的概率Pi。于是我们得到相应的Bayes机会损失表见表10.7。从该表中可以看出，完全情报价值 10.3.2 数学模型 下面我们介绍另一种求EMV的方法。 ECC是理想中的最小费用。当状态和发生时，方法优于，故期望费用用不着 的公式计算：EC11=9.6，EC21=18。而当状态和发生时，方法优于，故期望费用用的公式算得：EC32=9.6，EC42=6.4，EC52=3.2。所以，两种解法结果一样。 表10.7 Bayes决策法机会损失 （单位：元） 17.2 28.8 1 合计 0 0 0 8.8 176 0.2 5 0 0 0 11.6 116 0.15 4 0 0 0 8.4 56 0.1 3 1.2 4 4 0 0 0.05 2 16 40 40 0 0 0.02 1 EOLi2 COLi2 EOLil COLi1 a2 a1 Pi θi i 10.3.2 数学模型 例10.5（多行为问题，又称报童问题或破产销售问题）。第一百货商场过去200天关于商品B，余下的将全部报废。求B的最佳日订货量a*及相应的期望收益金额EMV和EVPI。 表10.8 B商品的销售量记录 30 30 800 40 20 天数 9 8 7 6 5 日销售量θi 5 4 3 2 1 i 10.3.2 数学模型 表10.9 B商品的状态分布表 0.15 0.15 0.4 0.2 0.1 Pi 9 8 7 6 5 件 5 4 3 2 1 i （件） （件） 条件收益不难由下式得出： 期望收益 把θi 和aj的具体数据代入上两式的计算结果见表10.10。从中可以看出，最大期望收益为： EMV*=EMV3=19 （百元） 故最优订货量应为： （件） 完全情报价值 EVPI=EPC—EMV*=21.15—19=2.15 (百元) 10.3.2 数学模型 解法一：这是个收益型风险决策问题，故应用表10.4“收益”型公式求解。 必然期望收益（或称盈利）EPC表示，B商品每天理想的最大利润可达2115元。而实际上平均期望利润的最可能极大值为1900元（EMV*）。此时应每日订7件。 EPC21.15 EMV5 17．25 EMV4 18．5 EMV3 19* EMV2 17．5 EMV1 15 1 合计 4．05 3．3 27 3．6 24 3．15 21 2．7 18 2．25 15 0．15 9 5 3．6 8．3 22 3．6* 24 3．15 21 2．7 18 2．25 15 0．15 8 4 8．4 6．8 17 7．6 19 8．4* 21 7．2 18 6 15 0．4 7 3 3．6 2．4 12 2．8 14 3．2 16 3．6* 18 3 1