随机过程Chapter2.3.pptVIP

第二章 Poisson过程 一、非齐次Poisson过程 定义2.3 设S.P.{N(t),t≥0}取非负整数值,且满足: (1) N(0)=0 ； (2) N(t)是一个独立增量过程； (3) P{N(t+h)-N(t) ≥ 1}=λ(t)h+o(h) ； (4) P{N(t+h)-N(t) ≥ 2}＝o(h) ； 则称S.P.{N(t),t≥0}是具有速率函数为λ(t)的 非齐次Poisson 过程. 注：1. λ(t), t 0 连续，则 注： 2. λ(t)的物理背景：设r.v. X 表示某元件的寿 命，λ(t)通常表示为失效率. P{X≤t+?t | Xt} 表示元件在(t,t+?t] 时刻失效的概率. 二、复合Poisson 过程 定义2.4 设S.P.{N(t),t≥0 }是一个Poisson 过程，Yi,i=1,2,…N(t)是一相互独立的随机变量序列，且与{N(t),t≥0}相互独立. 记 则称S.P. {X(t),t≥0}是一个复合Poisson 过程. 注：1.复合Poisson 过程主要描述了服从Poisson 过程 出现的事件所伴随的一系列事件所形成的随机 和的变化过程，具有广泛的实际应用. 2.记Yi,i=1,2,…N(t)的矩母函数为 则 的矩母函数为 当N(t)=n 时，则有 3. X(t)的分布 其中 为Y1 分布函数G(x)的n 重卷积 三、更新过程 * 2.1 Poisson 过程 2.2 与Poisson 过程相联系的若干分布 2.3 Poisson 过程的推广 * 例1：记录值过程：设X1,X2,…,是一列独立同分布非负连续随机变量，其风险率函数为 ( )其中f(t)与F(t)分别是X的密度函数和分布函数)．令X0=0，当{Xn}的取值xn出现xnmax{x1,…,xn-1}时，则在时刻n有一个记录，Xn的取值xn称为一个记录值．再令N(t)表示小于或等于t的记录值的个数，这个计数过程称为记录值过程．是非齐次泊松过程． 定义2.5 性质. * * 定义. 定理. *