博弈论3完全且完美信息动态博弈要点.ppt

第三章 完全且完美信息动态博弈;3.1 阶段和扩展性表示;例2：市场进入阻挠(动态博弈);市场进入阻挠博弈的扩展形 Cont…;博弈树 （1）结 （2）枝 （3）信息集;3.1.1动态博弈的表示法和特点;注：动态博弈各个博弈方的选择行动有先后次序，每个博弈方的选择行为会形成依次相连的时间阶段，因此博弈方的一次选择称为一个“阶段”。也有可能存在几个博弈方同时选择的情况，这些博弈方的一次选择也构成一个“阶段” 。 一个动态博弈至少有两个阶段。因此态博弈又称为多阶段博弈(Multistage Games) ;3.1.2 动态博弈的基本特点;Cont..;3.2 可信性和纳什均衡的问题;3.2.1 相机选择和策略中的可信性问题;一、开金矿博弈I的扩展形;二、有法律保障的开金矿博弈II的扩展形 ;乙的完整策略：第一阶段 选择“投资”，若第二阶段甲 选择“不分”，第三阶段选择“打” 甲的完整策略：第二阶段选择“分”?? ——动态博弈的解。 ;三、法律保障不足的开金矿博弈III的扩展形 ;3.2.2 纳什均衡的问题;结论：纳什均衡在动态博弈 可能缺乏稳定性，也就是说， 在完全信息静态博弈中稳定的纳什均衡，在动态博弈中可能是不稳定的，不能作为预测的基础。 ;Cont..;3.2.3 逆推归纳法;逻辑基础：动态博弈中先行为的理性的博 弈方，在前面阶段选择行为时必然会考虑 后行为博弈方在后面阶段中将会怎样选择行为，只有在博弈方的最后一个阶段选择的，不再有后续阶段牵制的博弈方，才能直接做出明确选择。 注：逆推归纳法是动态博弈分析最重要、基本的方法。;3.3 子博弈和子博弈完美纳什均衡;3.3.1 子博弈;注: (1)并不是任何博弈都有子 博弈 (2)博弈本身不是子博弈 （3）必须有一个明确 的初始的信息集 ;3.3.2 子博弈完美纳什均衡——1965年selton;子博弈完美纳什均衡能够排除均衡策略中不可信的威胁和承诺，因此是真正稳定的。 逆推归纳法是求完美信息动态博弈子博弈完美纳什均衡的基本方法。 ;3.4 几个经典动态博弈模型;3.4.1 寡占的斯塔克博格(Stackelberg) 模型;斯塔克博格(Stackelberg)模型;Stackelberg模型分析;用逆推归纳法 求子博弈完美纳什均衡;Cont..;模型的均衡解;信息的悖论;与Cournot模型的比较;文献阅读;3.4.2讨价还价与耐心;Bargaining问题的普遍性;所有讨价还价的共同之处;两种思路;纳什合作解;问题的一般化;分配规则;分配方法之一：纳什谈判模型;分配方法之二：等效用法(Kalai,1975) ;协议点为方程组的解 ;用有关数值代入可得 该方程组的解为(2/3，1/3)，它就是用等效用法求得的协议点。;分配方法之三： 中间——中间法;固定谈判成本;谈判成本不同;外部机会成本;信息与谈判;谈判与信息;非合作博弈思路;轮流出价谈判;变量说明;有限期谈判;一般结论;无限次谈判;精炼纳什均衡解;基本结论;如果B先出价;3.4.2 讨价还价博弈;讨价还价博弈(Cont);讨价还价博弈的扩展形;本博弈的关键点：;逆推归纳法求均衡解;第二回合：乙的选择;第一回合：甲的选择;讨价还价博弈的均衡解;三回合讨价还价博弈结果的讨论;3.4.3 委托(Principle)—代理(Agents)理论;二、无不确定性的委托人—代理人模型;参与约束：;委托人的选择;数值例子;三、有不确定性但可监督的 委托人—代理人博弈;四、有不确定性且不可监督的 委托人—代理人博弈;努力： 0.9*[w(20)-E]+0.1*[w(10)-E] 0.1*[w(20)-S]+0.9*[w(10)-S] ;五、选择报酬和连续努力水平的 委托人—代理人博弈;Cont..;应用：店主和店员的问题;参与约束： 激励相容： 店主的得益函数： 综上，模型为： ; cont..;Cont..;3.4.4. 风险规避代理人确定性等价收益的计算;Cont…;Cont…;Cont…;Cont…;3.4.5委托---代理理论(续);Cont..;Cont…;Cont…;Cont…;Cont…;Cont…;参与约束又称个人理性约束（individual rationality constraint）,可以表述如下： ? 第二个约束：代理人的激励相容约束（incentive compatibility constraint）:给定委托人不能观测到代理人的行动a和自然状态θ，在任何的激励合同下，代理人总是选择使自己的期望效用最大化的行动a，;Cont…;Cont…;Cont…;3.4.6 对称信息情况下的最优合同;3.4.7 最优风险分担合同 ;Cont…;Cont…;Con