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2013-5-6 时间序列分析 第二次测验卷  PAGE 2 班级_______________学号_________________姓名____________________评分_________ 1、（10分）求如下AR系统的逆转形式与逆转函数 解： 2、（10分）求如下MA(1) 系统的逆转形式与逆转函数 解： 3、（15分）计算ARMA(2,1)系统 的逆函数。 解： 4、（15分）判断如下ARMA(1,2) 是否可逆：；如果可逆，试求其逆函数。 解： 5、（10分）考察如下MA(2)模型的可逆性，如果可逆则写出其隐式逆函数及逆转形式（写到项）： 解： 6、（10分）下图是对某时间序列拟合MA(m) 模型所得的残差方差图，试根据残差方差图定阶法，初步判断合适的模型阶数为多少？ 解：  6. （30分）已知对某地区1983~2005年各季度的 实际国内生产总值数据经过平稳化处理后的时间序列的样本数，部分统计数据如下图所示： 样本序列的自相关函数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14?0.569 0.331 ?0.309 0.130 ?0.035 0.006 0.059 ?0.214 0.251 ?0.092 0.041 ?0.123 ?0.029 0.07115 16 17 18 19 20?0.030 0.055 ?0.090 0.025 0.074 0.078 试根据判别准则 在取的条件下判断自相关函数的截尾性，并初步判断所适合的模型。解：