切比雪夫不等式等号成立充要条件.docVIP

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2017-08-22 发布于江苏
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切比雪夫不等式等号成立充要条件.doc

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切比雪夫不等式等号成立充要条件

切比雪夫（Chebyshev，1824—1894）不等式设随机变量X的数学期望和方差都存在，则对任意常数0,有或。存在0使得等号成立的充要条件为,, 其中。证明： Ⅰ、充分性：如果随机变量满足，，则, ,由此可得。 Ⅱ、必要性：设随机变量X的分布函数为FX(x)，由题设可知, 而，假设则，于是有，这与题设矛盾，故，由前面证明可知。假设,则得，于是有，这与题设矛盾，故，于是得到即 ,,。