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无偏 寻找一个样本的函数 它含有待估参数, 不含其它未知参数, 它的分布已知, 且分布不依赖于待估参数 (常由? 的点估计出发考虑 ). 例如 求置信区间的步骤 — 称为枢轴量 取枢轴量 给定置信度 1 ? ? ,定出常数 a , b ,使得 ( 引例中 由 解出 得置信区间 引例中 (一) 一个正态总体 X ~N ( ? ?? 2)的情形 置信区间常用公式 (1) 方差? 2已知, ? 的置信区间 推导 由 选取枢轴量 公式(一) (1) 故 是 a , b 的极大似然估计值. 分别是 a , b 的极大似然估计量. 7-32 问 题 1) 待估参数的极大似然估计是否一定存在? 2) 若存在, 是否惟一? 设 X ~ U ( a – ?, a + ?), x1, x2,…, xn 是 X的一个样本, 求 a 的极大似然估计值. 解 由上例可知, 当 时, L 取最大值 1, 即 显然, a 的极大似然估计值可能不存在, 也 可能不惟一. 7-33 例9 例9 不仅如此, 任何一个统计量 若满足 都可以作为 a 的估计量. 7-34 极大似然估计的不变性 设 是? 的极大似然估计值, u(? ) (? ? ? )是? 的函数, 且有单值反函数 ? = ? (u), u?U 则 是 u(? ) 的极大似然估计值. 7-35 不变性 如 在正态总体N (?,? 2)中, ? 2的极大 似然估计值为 是? 2的单值函数, 且具有单值 反函数，故? 的极大似然估计值为 lg? 的极大似然估计值为 7-36 §7.2 点估计的评价标准 对于同一个未知参数,不同的方法得到的估计量可能不同,于是提出问题 应该选用哪一种估计量? 用何标准来评价一个估计量的好坏? 常用 标准 (1) 无偏性 (3) 一致性 (2) 有效性 §7.2 若 则称 是? 的无偏估计量. 无偏性 定义 我们不可能要求每一次由样本得到的 估计值与真值都相等，但可以要求这些估 计值的期望与真值相等. 定义的合理性 是总体X 的样本, 证明: 不论 X 服从什么分布(但期望存在), 是 的无偏估计量. 证 例1 设总体X 的 k 阶矩 存在 因而 由于 例1 则 特别地 样本二阶原点矩 是总体 是总体期望 E( X ) 的 样本均值 无偏估计量 的无偏 二阶原点矩 估计量 例2 设总体 X 的期望 与方差存在, X 的 样本为 (n 1) . (1) 不是 D( X )的无偏估量; (2) 是 D( X ) 的无偏估计量. 证 前已证 证明 例2 因而 故 证毕. 例3 设 是总体 X 的一个样本 , X~B(n , p) n 1 , 求 p 2 的无偏估计量. 解 由于样本矩是总体矩的无偏估计量以及数学期望的线性性质, 只要将未知参数表示成总体矩的线性函数, 然后用样本矩作为总体矩的估计量, 这样得到的未知参数的估计量即为无偏估计量. 令 例3 因此, p 2 的无偏估计量为 故 例4 设总体 X 的密度函数为 为常数 为 X 的一个样本 证明 与 都是 的无偏 估计量 证 故 是? 的无偏估计量. 例4 令 即 故 n Z 是? 的无偏估计量. 都是总体参数? 的无偏估计量, 且 则称 比 更有效. 定义 设 有效性 有效 所以, 比 更有效. 是? 的无偏估计量,问哪个估计量更有效？ 由例4可知, 与 都 为常数 例5 设总体 X 的密度函数为 解 ， 例5 例6 设总体 X，且 E( X )=? , D( X )=? 2 为总体 X 的一个样本 证明 是 ? 的无偏估计量 (2) 证明 比 更有效 证 (1) 例6 (1) 设常数 (2) 结论 算术均值比加权均值更有效. 由柯西-许瓦兹不等式知 例如 X ~ N( ? ,? 2 ) , ( X 1 ,X 2 ) 是一样本. 都是? 的无偏估计量 由例6(2) 知 最有效. 定义 设