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投资组合分析报告投资学小组作业编制时间：XX年XX月班级：老师：组长：XXX（学号：XXXX）组员：XXX（学号：XXX）目录一所选股票概述及基础数据计算41.所选股票概述42.基础数据计算及评价103.股票估值及评价12二挑选股票构成投资组合141.所选股票142.选择原因14三构建有效边际、寻找M组合151.根据Markowitz理论，画出有效边界152.找到M组合17四2013年M组合投资效果评价181.M组合的实际收益率182.市场的收益率183.投资效果评价19一所选股票概述及基础数据计算1.所选股票概述此报告从上海A股中选择如下8只股票进行分析：（1）青岛海尔（600690）青岛海尔股份有限公司主营业务为电冰箱、空调器、电冰柜、洗衣机、热水器、洗碗机、燃气灶等家电及其相关产品生产经营，以及商业流通业务。于1993年11月在上交所上市，注册资金为304612.51万元。截止于2013年12月31日，总资产为6101585.97万元，总负责为4102171.86万元，所有者权益为1446710.25万元，A股流通量为272084万股，每股收益为1.53元。（2）北方稀土（600111）中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司主营业务为稀土原料产品和稀土功能材料产品的销售。于1997年9月在上交所上市，注册资金为242204.40万元。截止于2013年12月31日，总资产为1846292.68万元，总负责为817268.36万元，所有者权益为1029024.32万元，A股流通量为147947万股，每股收益为0.65元。（3）民生银行（600016）中国民生银行股份有限公司主营业务为从事公司及个人银行业务、资金业务、融资租赁业务、资产管理业务及提供其他相关金融服务。于2000年12月在上交所上市，注册资金为3423067.60万元。截止于2013年12月31日，总资产为322621000万元，总负责为302192300万元，所有者权益元，A股流通量为2258820.99万股，每股收益为1.49元。（4）长江电力（600900）中国长江电力股份有限公司是一家主要从事水力发电业务的公司,是截至2010年我国最大的水电上市公司之一.公司的主要产品是电力.公司拥有的葛洲坝电站是我国在长江干流上兴建的第一座水力发电站,总装机容量2,715MW,多年平均发电量157亿kWh,截至2010年在全国各发电厂中位居前列（5）光大银行（601818）中国光大银行股份有限公司主营业务为提供零售银行业务、公司银行业务及资金业务。于2010年8月在上交所上市，注册资金为4667909.50万元。截止于2013年12月31日，总资产为241508600万元，总负责为226203400万元，所有者权益元，A股流通量为3985059万股，每股收益为0.66元。（6）武钢股份（600005）武汉钢铁股份有限公司主营业务为冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造及冶金产品的技术开发。于2010年8月在上交所上市，注册资金为4667909.50万元。截止于1999年8月31日，总资产9万元，总负责为7503540.15万元，所有者权益为4077271.75万元，A股流通量为1009377万股，每股收益为0.04元。（7）永辉超市（601933）公司系由福建永辉集团有限公司依法整体变更为股份有限公司而设立，发起人是张轩松、张轩宁、郑文宝、叶兴针、谢香镇、黄纪雨、郑景旺、林登秀、张天云、张枝龙、福建汇银投资股份有限公司、民生超市有限公司。根据天健光华（北京）会计师事务所有限公司（2009年与中和正信会计师事务所有限公司进行合并）2009年4月28日出具的《福建永辉集团有限公司2008年度财务报表的审计报告》，截至2008年12月31日母公司财务报表的净资产值684,140,241.06元。2009年6月5日，福建永辉集团有限公司召开董事会，根据天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具的审计报告，按照0.961644938的比例折股后确定股份公司的总股本为657,900,000元。2009年8月13日，公司完成了工商变更登记手续，领取了新的企业法人营业执照。经营范围：农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、零售乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发, 以及提供相关的服务; 预包装、散装食品、保健食品、零售香烟(限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动); 组织部分自营商品的加工及