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人民币外汇掉期交易操作手册 第一章 概念与定义 6 第二章 掉期行情 6 第三章 掉期公开报价 8 第四章 掉期成交 10 第五章 在线掉期交易员 15 第六章 掉期交易手续费查询 16 第七章 掉期会员信息查询 18  5  第一章 概念与定义 人民币外汇掉期交易：指交易双方约定一前一后两个不同的交割日、方向相反的两笔本外币 交易，在前一次交易中，一方用外汇按照约定汇率从另一方换入人民币，在后一次交易中， 该方再用人民币按照另一约定汇率从另一方换回外汇。其中交割日在前的交易称为近端交 易，交割日在后的交易称为远端交易。（以下简称“掉期交易”。） 掉期点：美元、日元和欧元以绝对价格的万分之一为 1 个基点，即小数点后第四位。港币以 绝对价格的十万分之一为 1 个基点，即小数点后第五位。系统允许美元、日元和欧元的掉期 点保留两位小数，港币保留一位小数。 带正号的掉期点指外币升水，带负号的掉期点指外币贴水。近端（或远端）绝对成交价 格为双方商定的即期价格加上近端（或远端）的掉期点。比如：双方商定的人民币/美元的 即期价格为 8.0100，近端掉期点为-30 点，则近端成交价格为 8.0100-0.0030=7.9970。 第二章 掉期行情 2.1 报价行情 功能说明：显示当前市场掉期最优报价行情和最新报价行情。  6  操作：进入掉期询价 →报价行情。 说明： 1）报价以掉期点表示。 2）掉期交易公开报价只显示近端为即期的掉期交易的远端报价。 2.2 成交行情 功能说明：显示当前市场最新成交行情，每个币种显示五个不同期限的最新成交。 操作：掉期询价→成交行情，弹出“掉期最新成交查询”界面。该界面可保存和打印。 说明：成交行情只显示近端交易为即期的最新掉期成交情况。 7  第三章 掉期公开报价 3.1 报价 功能描述：可发送公开报价。交易员可以根据报价来录入成交单。待对方复核成交单后即达 成交易。 操作：掉期询价→报价→掉期报价，填写报价要素，确认无误后点击“发送”，系统显示提 示界面，点击“确认”，返回报价发送成功界面，该报价即发送成功。 说明：1）买（卖）报价指的掉期点数，不能输入绝对价格； 2）发送报价时，若选择币种为“港币”，买（卖）报价小数点后保留一位小数，其他 币种的买（卖）报价小数点后保留两位小数。 3）报价有效时间截止为当天收盘，收盘后该笔报价作废。 4）会员只能公开报送默认近端交易为即期的掉期交易。 3.2 撤销 功能描述：撤销本方发送的公开报价 8  操作：有两种方法撤销报价，一是通过撤销界面直接撤销报价；二是通过查询界面撤销报价。 1）掉期询价→报价→撤销，输入报价编号，点击“查询”，即可撤销报价； 2）通过查询界面，选择报价信息，点击“撤销”按钮。 说明：1）撤销报价只能撤销本方发送的报价； 2）撤销报价界面的一切报价要素都不能修改。 3.3 本方查询 功能描述：查询本方发送的掉期报价。 操作：掉期询价→报价→本方查询，显示报价信息。报价信息会根据交易员选择的排序关键 字来显示。 1）修改 选择报价信息，点击“修改”按钮，输入修改报价的要素，确认后该笔报价修改成功。如图 所示： 9  2）保存 点击“保存”按钮，系统将现有报价保存为 Excel 格式。 说明：1）修改报价后，原有的报价状态自动改为“失效”同时也不在查询界面中显示。 2）首席交易员可以查询下属交易员所有报价，并且可以修改。 3.4 全部查询 功能描述：查询当前市场所有公开报价 说明：1）在全部查询中选择了信息然后点击“成交录入”按钮来录入成交单时，不必再输 入远端买卖方交易员。 2）系统提供模糊查询功能，只需输入会员名字的前两个字，点击“查询”即可以查询 关于该会员的报价信息。 3）所有在查询界面上显示的报价，点击“成交录入”后，系统一律将其默认为远端交 易的值。近端交易的成交日期、成交价格都默认为即期交易的值。交易员可根据修改以上值。 第四章 掉期成交 4．