中国股票市场的非线性特征.docVIP

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2017-04-13 发布于天津
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基于模型的中国股票市场非线性行为研究刘潭秋长沙理工大学经济学院湖南长沙摘要本文将平滑过渡自回归模型和模型应用于中国股市的研究其中选择两个股票市场共种综合类股票指数的历史数据为样本进行实证研究并且发现中国股市不仅具有明显的非线性特征而且这种非线性具有动态性和周期性关键词模型非线性周期中图分类号文献标识码文章编号引言中国股票市场经过十多年的迅速发展已具有相当规模在国家经济生活中占有举足轻重的地位在对股市进行实证分析的众多理论文献中股票市场收益率及相关问题的研究是其中的重点与其它金融市场相比股票市场存

基于STAR-GARCH模型的中国股票市场非线性行为研究刘潭秋（长沙理工大学经济学院, 湖南长沙 410076） liutanqiu@163.com摘要:本文将平滑过渡自回归(STAR)模型和GARCH模型应用于中国股市的研究，其中，选择两个股票市场共6种综合类股票指数的历史数据为样本进行实证研究，并且发现中国股市不仅具有明显的非线性特征，而且这种非线性具有动态性和周期性。关键词：模型，非线性，周期中图分类号：F832 文献标识码：A 文章编号： 1 引言中国股票市场经过十多年的迅速发展，已具有相当规模，在国家经济生活中占有举足轻重的地位。在对股市进行实证分