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第四章 非平稳序列的确定性分析 本章结构 4.1 时间序列的分解 Wold分解定理 Herman Wold ，(1908-1992),瑞典人 1938年提出Wold分解定理。 1960年提出偏最小二乘估计方法(PLS) Cramer分解定理 Harald Cramer, (1893-1985)，瑞典人，斯德哥尔摩大学教授，Wold的指导教师。 Wold分解定理（1938） 对于任何一个离散平稳过程 它都可以分解为两个不相关的平稳序列之和，其中一个为确定性的，另一个为随机性的，不妨记作 其中： 为确定性序列， 为随机序列， 它们需要满足如下条件 （1） （2） （3） 确定性序列与随机序列的定义 对任意序列 而言，令 关于q期之前的序列值作线性回归 其中 为回归残差序列， 。 确定性序列，若 随机序列，若 ARMA模型分解 确定性序列 随机序列 Cramer分解定理（1961） 任何一个时间序列 都可以分解为两部分的叠加：其中一部分是由多项式决定的确定性趋势成分，另一部分是平稳的零均值误差成分，即 确定性影响 随机性影响 对两个分解定理的理解 Wold分解定理说明任何平稳序列都可以分解为确定性序列和随机序列之和。它是现代时间序列分析理论的灵魂，是构造ARMA模型拟合平稳序列的理论基础。 Cramer 分解定理是Wold分解定理的理论推广，它说明任何一个序列的波动都可以视为同时受到了确定性影响和随机性影响的综合作用。平稳序列要求这两方面的影响都是稳定的，而非平稳序列产生的机理就在于它所受到的这两方面的影响至少有一方面是不稳定的。 本章结构 确定性因素分解 传统的因素分解 长期趋势（Trend） 循环波动（Circle） 季节性变化（Season） 随机波动（Immediate） 四种因素的相互作用模式 加法模型 乘法模型 混合模型 模型结构不唯一 因素分解模型的部分改进 如果观察时期不够长，循环波动因素可能不考虑 如果交易日有显著影响（比如每日股指序列，日销售量序列等），会增加交易日因素（Day） 新的四种因素的相互作用模式 加法模型 乘法模型 确定性时序分析的目的 克服其它因素的影响，单纯测度出某一个确定性因素对序列的影响 推断出各种确定性因素彼此之间的相互作用关系及它们对序列的综合影响 本章结构 4.3趋势分析 目的 有些时间序列具有非常显著的趋势，我们分析的目的就是要找到序列中的这种趋势，并利用这种趋势对序列的发展作出合理的预测 常用方法 趋势拟合法 平滑法 趋势拟合法 趋势拟合法就是把时间作为自变量，相应的序列观察值作为因变量，建立序列值随时间变化的回归模型的方法 分类 线性拟合 非线性拟合 线性拟合 使用场合 长期趋势呈现出线形特征 模型结构 例4.1 澳大利亚政府1981——1990年每季度的消费支出序列 线性拟合 模型 参数估计方法 最小二乘估计 参数估计值 拟合效果图 非线性拟合 使用场合 长期趋势呈现出非线形特征 参数估计指导思想 能转换成线性模型的都转换成线性模型，用线性最小二乘法进行参数估计 实在不能转换成线性的，就用迭代法进行参数估计 常用的部分非线性拟合模型 模型 变换 变换后模型 参数估计方法 线性最小二乘估计 线性最小二乘估计 － － 迭代法 － － 迭代法 － － 迭代法 例4.2： 对我国1949-2008年化肥产量序列进行曲线拟合 非线性拟合 模型 变换 参数估计方法 线性最小二乘估计 拟合模型口径 拟合效果图 平滑法 平滑法是进行趋势分析和预测时常用的一种方法。它是利用修匀技术，削弱短期随机波动对序列的影响，使序列平滑化，从而显示出长期趋势变化的规律 常用平滑方法 移动平均法 指数平滑法 移动平均法 基本思想 假定在一个比较短的时间间隔里，序列值之间的差异主要是由随机波动造成的。根据这种假定，我们可以用一定时间间隔内的平均值作为某一期的估计值 分类 n期中心移动平均 n期移动平均 n期中心移动平均 5期中心移动平均 n期移动平均 5期移动平均 移动平均的使用 在本世纪初，保险精算师使用15期中心移动平均，用来修匀死亡率，得到消除随机波动的生命表。现在，股市中普遍使用的5日均线，10日均线，30日均线，60日均线，250日均线等指标，帮助交易者确认股票或大盘的现有趋势，预测未来短期、中期或长期的走向。这些均线其实也就是中心移动平均线。 N期移动平均是一种常用的平稳序列预测方法。 移动平均预测 移动平均期数确定的原则 事件的发展有无周期性 以周期长度作为移动平均的间隔长度 ，以消除周期效应的影