风险度量的方法与应用论文初稿学位论文.docVIP

河 北 工 业 大 学 毕 业 论 文 作 者： 徐晓华 学 号： 090057 学 院： 理学院 系(专业)： 数学及应用数学 题 目： 风险度量方法与应用 指导者： 刘新为 教授 (姓 名) (专业技术职务) 评阅者： (姓 名) (专业技术职务) 2013年 5 月 25 日 毕业设计（论文）中文摘要 风险度量方法与应用 摘要： 随着金融市场的迅猛发展，金融市场出现了前所未有的波动性，金融市场的风险严重影响着金融和工商行业的生存发展，金融风险的度量日益成为金融投资的研究热点，各种风险度量的方法和模型不断出现，使风险度量从理论到实践不断走向成熟。在改革开放之后，我国的金融市场不断发展和开放，研究适合我国金融市场的风险度量方法为我国的金融行业保驾护航越来越成为我国金融行业所面临的的一个重大课题。在查阅和分析大量有关风险度量方法的文献基础上，本文对于风险度量中的一般方差度量、使用半方差及负偏差这些基于方差基础上风险度量方法，也对Var和CVar结合无偏估计进行风险度量的方法进行了描述。 关键词：风险度量；方法；应用 毕业设计（论文）外文摘要 Title Method and application of risk measurement Abstract： With the rapid development of financial markets, financial market volatility hitherto unknown, financial market risk affect the financial and business industrys survival and development, financial risk measurement becomes a research hotspot of financial investment, various methods of risk measurement and model appear constantly, make the risk measure from theory to practice constantly mature. After the reform, development and opening up of Chinas financial market, the research for our country financial market risk measurement methods for our countrys financial industry to escort is increasingly becoming a major issue of Chinas financial industry faces. In the literature consulting and analyzing lots about risk measurement method, using a variance and negative deviation based on these based on the variance risk measure, for the average variance in risk measurement, the Var and CVar combined with unbiased estimation method for risk measurement is described. Keywords：risk measurement；method；application 目 录 1 引言 1 1．1 课题研究背景及研究意义 1 1．2 风险度量国内外研究状况 1 2 风险度量概述 3 2.1 风险的含义 3 2.2 证券市场风险的定义和特征 4 3 风险度量方法介绍 5 3.1 使用方差度量风险 5 3.1.1 符号约定 5 3.1.2 Markowi