09第6章正态随机过程.pptVIP

第五章： 正态随机过程;定义： 如果对一个随机过程任意选取n个时刻,则得到n个相应的随机变量, 若此n个随机变量的联合分布都是n维正态分布，则称随机过程X(t)是正态随机过程（高斯过程）。;随机变量的特征函数 随机变量的概率密度函数和特征函数之间存在一一对应关系，因此在得知随机变量的特征函数后，就可以知道它的概率密度函数。;一、特征函数的定义 设 为随机变量，称 的数学期望为随机变量 的特征函数。记为 ;例题： 解： ;二、性质 1） 2）X的特征函数为 ，则Y=aX+b的特征函数为： ;例题： 构造 其中;3）矩定理;证明：;三、多维随机变量的特征函数 1）定义;2）性质 1、若X1，X2 统计独立，则： 推广到n个 解：; 2、边际特征函数 推广到n个 解： ;3、已知;一维正态随机变量的概念： 一维正态随机变量X的概率密度函数可以表示为;二维正态随机变量的概念： 若随机变量X1,X2的联合概率密度函数可以表示为;二维正态分布的协方差矩阵可表示为;二维正态随机变量的联合密度也可表示为;n维正态随机变量的定义： 若n维随机变量的联合密度函数为;n维随机变量的性质;2、