3第2章平稳随机过程.pptVIP

第二章：平稳随机过程; 平稳随机过程是一类应用广泛的随机过程，在稳定系统中出现的随机过程都属于平稳随机过程。 例如：纺织过程中棉纱横截面积的变化；军舰在海浪中的颠簸；电阻的热噪声； 这些随机现象的特点是：统计特性不随时间的推移而变化。;严平稳过程的定义; 当产生随机现象的一切主要条件可以视为不随时间的推移而改变时,这类过程可以看作为平稳的.;均值 mX(t)=E[X(t)]; 均方值 φ X(t)=E[X2(t)]； 方差 D[X(t)]=E[X2(t)]-[E(X(t))]2 =φX(t)-mX2(t); 自相关函数 RX(t1,t2)=E[X(t1)X(t2)]； 协方差函数 Cov(t1,t2)=RX(t1,t2)-mX(t1)mX(t2);对于平稳随机过程X(t)的一维分布F1(X1,t1)=F1(X1,t1+ τ)，若令τ =-t1，则 F1(X1,t1)=F1(X1,0)=F1(X1) (1 )因此平稳随机过程的一维分布函数与时间无关，其在任何时刻的统计规律相等。;(3) 对于平稳随机过程X(t)的二维分布 F2(X1,X2;t1,t2)=F2(X1,X2;t1+ ε,t2+ ε)，若令ε=-t1，则 F2(X1,X2;t1,t2)=F2(X1,X2;