第四章模型设定和其他问题综述.ppt

第四章 模型的设定及其他问题;4.1模型设定（Specifying an econometric equation）： 选择正确的解释变量（independent variables） 正确的函数形式（functional form） 正确的误差随机项（form of the stochastic error term ） 设定误差（specification error ）; 模型设定：解释变量的选择;遗漏变量（Omitted Variables）; 1、遗漏变量（Omitted Variables）;遗漏变量的后果（The Consequences of an Omitted Variable）; 2、包含无关变量偏误;模型设定的四条准则（Four Important Specification Criteria）;案例4.1 美国子鸡需求模型（数据参见第四章数据表4-10）; 模型设定：函数形式的选择;常数项的应用和解释;备选函数的形式;备选函数的形式;备选函数的形式;;表4-2 台湾地区农业部门的实际总产值、劳动日和实际资本投入;Sample: 1958 1972;（0.1979） （0.0168） （0.0004）(-1.36291) (2.776509) (4.800487);备选函数的形式;例4.3 劳务支出的增长率;例4.4 印度食物支出问题;备选函数的形式;备选函数的形式;表4-5 日本工资上涨率和失业率;Sample: 1965 1994;小结;§4.2 虚拟变量模型;一、虚拟变量的基本含义; 这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完成的。根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量（dummy variables），记为D。;概念：; 二、虚拟变量的引入;几何意义：; 又例：在横截面数据基础上，考虑个人保健支出对个人收入和教育水平的回归。; 在E(?i)=0 的初始假定下，高中以下、高中、大学及其以上教育水平下个人保健支出的函数：; 还可将多个虚拟变量引入模型中以考察多种“定性”因素的影响。;女职工本科以下学历的平均薪金：; 2、乘法方式;这里，虚拟变量D以与X相乘的方式引入了模型中，从而可用来考察消费倾向的变化。 假定E(?i)= 0，上述模型所表示的函数可化为：; 当截距与斜率发生变化时，则需要同时引入加法与乘法形式的虚拟变量。; 以Y为储蓄，X为收入，可令：; 可以运用邹氏结构变化的检验。这一问题也可通过引入乘法形式的虚拟变量来解决。; 在统计检验中，如果?4=0的假设被拒绝，则说明两个时期中储蓄函数的斜率不???。; 3、临界指标的虚拟变量的引入; OLS法得到该模型的回归方程为;三、虚拟变量的设置原则;则冷饮销售量的模型为：; 如果只取六个观测值，其中春季与夏季取了两次，秋、冬各取到一次观测值，则式中的：;例4.4 表4-4 美国1978-1985年各季度冰箱销售数据以及季节虚拟变量的数据;Sample: 1978Q1 1985Q4　;(0.016404) (0.000134) (0.000986) (3.56E-05) (0.202116);问题：;§4.3 滞后变量模型 ; 在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。;1、滞后效应与与产生滞后效应的原因; 产生滞后效应的原因 ; 2、滞后变量模型 ; （1）分布滞后模型（distributed-lag model） ; 如果各期的X值保持不变，则X与Y间的长期或均衡关系即为; 2、自回归模型（autoregressive model）;二、分布滞后模型的参数估计 ; 2、分布滞后模型的修正估计方法 ;递减型：; 即认为权数是相等的，X的逐期滞后值对值Y的影响相同。 如滞后期为3，指定相等权数为1/4，则新的线性组合变量为：; 权数先递增后递减呈倒“V”型。 例如：在一个较长建设周期的投资中，历年投资X为产出Y的影响，往往在周期期中投资对本期产出贡献最大。 如滞后期为4，权数可取为 1/6， 1/4， 1/2， 1/3， 1/5 则新变量为;例 对一个分布滞后模型： ; 经验权数法的优点是：简单易行 缺点是：设置权数的随意性较大;（2）阿尔蒙（Ａlmon）多项式法 ; 假定其回归系数?i可用一个关于滞后期i的适当阶数的多项式来表示，即: