4-3协方差相联系数.pptVIP

一、协方差;一、协方差;3) D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y) ;反例： 设(X,Y)的联合密度是; 注:对二维正态向量而言，σXY＝0是X,Y相互独立的充要条件。§3.4例2曾证明X,Y独立的充要条件是ρ＝0，以下例题将证明ρ＝0与σXY＝0等价。; 例1 设(X,Y)～N(μ1，μ2，σ12，σ22，ρ)，求σXY。;二、协方差的性质; ρxy的含义：;解得 ; 相关系数ρxy的含义： ρxy是一个可以用来衡量X,Y之间线性关系紧密程度的量，当| ρxy |较大时， X,Y就线性关系而言联系较紧密，我们称X,Y线性相关的程度较好，当| ρxy |=1时， X,Y 之间以概率1存在着线性关系，当ρxy ＝0时，称X和Y不相关。 ; 例1中设(X,Y)～N(μ1，μ2，σ12，σ22，ρ)，则有;例2 将一枚均匀的硬币掷n次，以X和Y分别表示正面朝上和反面朝上的次数，试求X和Y的协方差和相关系数．; 例3 对于(X,Y)，已知D(X)=D(Y)=1，ρxy＝1/2 ，求D(X－2Y); 若E[X-E(X)]k , k=1,2,…存在，称它为X的k阶中心矩 ;*性质：