最小方差无偏估量UMVUE.ppt

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2017-04-24 发布于上海
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最小方差无偏估量UMVUE

第六章第三节最小方差无偏估计;优良的无偏估计都是充分统计量的函数.;注:定理2表明: 若无偏估计不是充分统计量的函数,则将之对充分统计量求条件期望可得一个新的无偏估计,且它为充分统计量的函数且方差会减小. 即, 考虑点估计只需在充分统计量的函数中进行, 这就是 — 充分性原则.;二、最小方差无偏估计;是总体X的样本,;1、 Fisher信息量的定义.; (1)I(θ)越大,总体分布中包含未知参数的信息越多。;注：; 设总体X 的概率函数为p(x ;? ),???, 满足上面定义中的条件；x1,….,xn 是来自总体X的一个样本, T(x1,….,xn )是g(? )的一个无偏估计.;注:;3. 有效估计;综上, 求证T是g(?)的有效估计的步骤为:;例5. 设总体 X~Exp(1/θ),密度函数为;经检验知? 的最大似然估计为;;所以;;例8. 设x1 ,….xn 为取自总体为正态分布N(μ,σ2)的样本, 验证 ; ;由于 ;注3对于的C-R下界为: ;4. 最大似然估计的渐近正态性