第2章多元正态分布.ppt

第二章多元正态分布;§1 多元正态分布的定义; 协方差为 ; 二、一般的正态分布 ; 三、一般的正态分布和标准正态分布的关系 ; 协方差为 ;; 若 ，则Σ－1存在， 是非退化 元正态分布；; 例：设随机向量 ， ， ，则 的分布是退化的三元正态分布。 ;§2 多元正态分布的性质 ; 四、设 ，则 的任何子向量也服从多元正态分布，其均值为 的相应子向量，协方差为 的相应子矩阵。 ; 六、 ，则 分布。 ; 七、将 作如下的分块： 子 向量相互独立，当且仅当 。 证：必要性;;; 八、设 ， ， ，其中 是 阶矩阵， 是 阶矩阵， ， ，则 与 相互独立，当且仅当 。 ; 九、设 ， ， ，其中 是 阶矩阵， 是 阶矩阵， ， ，则 与 相互独立，当且仅当 。 ; 十、将 作如下的分块： ;;则给定 时 的条件分布为 ，其中 ; 十二、偏相关系数 ;例 设X~N6(? ,?)，其协方差矩阵为，计算偏相关系数。;;;;;;