第2讲绪论(计量经济学).ppt

1、计量经济学是什么？;一、建立计量经济学模型;⑴ 经济学意义的检验 由经济学规律来决定，根据模型中参数的符号、大小、关系，对参数估计结果的可靠性进行检验。 例如： 食品需求量计量经济学模型： -2.0-0.5 (收入)+4.5 (食品价格) +0.8 (其它商品均价);⑵ 统计检验 由统计学理论决定，包括： 拟合优度检验(Coefficient of Determination) 方程显著性检验(Overall Significance of Regression) 变量显著性检验(Significance of Variables) ⑶ 计量经济学检验 由计量经济学理论决定，包括： 异方差性检验(Heteroskedasticity) 序列相关性检验(Serial Correlation) 共线性检验(Multi-collinearity);⑷ 模型预测检验 由模型的应用要求决定。包括： 稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测;4、计量经济学功能的评价与决定计量经济学模型成功的要素。;数学准备知识;2、多元函数的偏导数及最值。;3、多元函数的极值。;分布函数：设X是一随机变量，x是任意实数，则实值函数 F(x)＝P {X?x}， x∈(-∞，+∞) 称为随机变量X的分布函数。 ;离散型随机变量：分布列;连续型随机变量：密度函数;分布函数与密度函数关系的几何表示;2、随机变量的数字特征：期望与方差; 性质1. 设C是常数，则E(C)=C;;方差定义：;3、条件分布;4、随机变量之间的关系：;称E{[ X-E(X)][Y-E(Y) ]} 为随机变量X和Y的协方差,记为Cov(X,Y) ，即 ;D(X+Y)= D(X)+D(Y)+ 2Cov(X,Y);（3）、随机变量间的相关系数;X与Y正相关;由于当X和Y独立时，Cov(X,Y)= 0.;（4）样本相关系数：;例：X:学生的数学成绩。;则称X服从参数为? ,?2的正态分布,记为X～N(?, ?2)。;正态分布密度函数f(x)的图像;标准正态分布： 当参数?＝0，?2＝1时，称随机变量X服从标准正态分布，记作X~N(0, 1)。;1、随机变量X～N(?, ?2)，则;记为; 定义: 设X～N(0,1) , Y～ , 且X与Y相互 独立，则称变量;分布4：F分布;（6）、假设检验;相关关系与因果关系; 具有因果关系的变量一定具有相关关系；;一、相关性分析。;（1）、回归;第一节、古典回归模型;设;一元线性回归模型:;模型引入随机扰动项的主要原因： 存在随机因素对被解释变量有影响； 除解释变量以外，还有其他被忽略的因素影响被解释变量； 解释变量存在观测误差； 模型设定误差的影响；;一元线性总体回归模型：;例：总体回归模型、回归函数与样本回归模型与回归函数的说明。;月收入X;一元线性回归模型总体回归函数：;问题：若总体不能知道，则总体回归函数不能知道，打算抽样，建立一元线性回归模型，用样本回归函数来估计总体回归函数。;样本回归函数与总体回归函数的联系。