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主成分分析 ;
;定义:记x1,x2,…,xP为原变量指标,z1,z2,…,zm(m≤p)为新变量指标;系数lij的确定原则:
① zi与zj( i≠j;i,j=1,2,…,m )相互无关;
② z1是x1,x2,…,xP的一切线性组合中方差最大者,z2是与z1不相关的x1,x2,…,xP的所有线性组合中方差最大者;
……
zm是与z1,z2,……,zm-1都不相关的x1,x2,…xP, 的所有线性组合中方差最大者。
则新变量指标z1,z2,…,zm分别称为原变量指标x1,x2,…,xP的第一,第二,…,第m主成分。
; 从以上的分析可以看出,主成分分析的实质就是确定原来变量xj(j=1,2 ,…, p)在诸主成分zi(i=1,2,…,m)上的载荷 lij( i=1,2,…,m; j=1,2 ,…,p)。
从数学上可以证明,载荷lij分别是相关矩阵的m个较大的特征值所对应的特征向量。 ;二、计算步骤 ; (二)计算特征值与特征向量:
① 解特征方程 ,求出特征值,并使其按大小顺序排列 ; ;③ 计算主成分贡献率及累计贡献率
▲贡献率:;;实例
;样本均值向量为:
样本的相关系数矩阵:
;矩阵R的特征值及相应的特征向量分别为:
;R的特征值及贡献率见下表:
;前3个标准化样本主成分中各标准化变量
前的系数即为对应特征向量,由此得到3个标准化样本主成分为:
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