第三.1二维随机变量及其分布.pptVIP

多维随机变量及其分布;从本讲起，我们开始第三章的学习.; ; 若 是定义在同一个 样本空间S上的n个随机变量，e∈S,则由它们构 成的一个n维向量（ ） 称为n维随机变量，或n维随机向量，简记为 ;二维随机变量（X,Y）;类似一维r,v的分布函数，定义二维r,v的分布函数 如下：;几何意义：如将( X，Y )看成是平面上随机点 的坐标，则F(x, y)就是(X，Y)落在 以点(x, y)为顶点的左下方无穷矩形 域内的概率。 ;利用分布函数，对任意实数 ;分布函数性质：1.对任意实数x, y有0≤F(x, y)≤1;;4． ; 如果二维r.v(X ,Y)的分布函数F(x ,y)已知， 可以分别求r.v X和Y的分布函数 ;二维离散型随机变量; ;分布列的性质： ;列表法：;例1　把一枚均匀硬币抛掷三次，设X为三次抛掷中正面出现的次数，而Y为正面出现次数与反面出现次数之差的绝对值，求(X,Y)的联合分布列.; 二维联合分布列全面地反映了二维随机变量(X,Y)的取值及其概率规律. 而单个随机变量X,Y也具有自己的概率分布列. 那么要问:二者之间有什么关系呢?; 如下表所示;联合分布与边缘分布的关系;一般，对离散型 r.v ( X,Y )，; 二维离散型随机变量( X, Y )的分布函数可 表示如下：;;. 概率密度与边缘概率密度; 不难得出，对连续型r.v(X,Y)，其概率密度与分布函数的关系如下：;概率密度性质： ;性质1: 表示Z=f(x ,y)在xOy平面上方的曲面； 性质2: 表示Z=f(x ,y)与xOy平面所夹空间区域 的体积为1。 性质3: 表示P{(X,Y)∈G}的值等于以曲面 Z=f(x ,y)为顶，以平面区域G为底的曲 顶柱体的体积。; 对连续型 r.v ( X,Y )，;例2 设(X,Y)的概率密度是;例2 设(X,Y)的概率密度是;例2 设(X,Y)的概率密度是;即;解; 在求连续型 r.v 的边缘密度时，往往要求联合密度在某区域上的积分. 当联合密度函数是分片表示的时候，在计算积分时应特别注意积分限 .; 设G是平面上的有界区域，其面积为A.若二维随机变量（ X,Y）具有概率密度;其中，?1、?2为实数，?10、?20、| ? |1，则称(X, Y) 服从参数为?1，?1，?2，?2，?的二维正态分布，记为 ;二维正态分布的重要性质： 若(X,Y)服从二维正态分布，;由此性质看到，(X,Y)的边缘分布都与?无关，说明?不同，得到的二维正态分布也不同，但其边缘分布相同。因此边缘分布是不能唯一确定联合分布的，即使X,Y都是服从正态分布的随机变量， (X,Y)不一定是服从二维正态分布。 二维正态分布的边缘分布必为一维正态分布，反之不真。